PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKDV с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKDV с DIVZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKDV (BNY Mellon Dynamic Value ETF) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BKDV returned 31.29% vs 12.20% for DIVZ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKDV charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for DIVZ.

Доходность

Сравнение доходности BKDV и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKDV показывает доходность 14.89%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 3.90%.

BKDV

1 день
1.09%
1 месяц
4.29%
С начала года
14.89%
6 месяцев
16.43%
1 год
31.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVZ

1 день
0.78%
1 месяц
0.45%
С начала года
3.90%
6 месяцев
4.40%
1 год
12.20%
3 года*
15.48%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKDV и DIVZ

2026 (YTD)20252024
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		14.89%18.58%-0.91%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		3.90%16.72%-0.88%

Correlation

The correlation between BKDV and DIVZ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2024 г.

0.70

The correlation between BKDV and DIVZ shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BKDV и DIVZ

Секторы
BKDV
DIVZ

Финансовые услуги

23.6%
8.7%

Промышленность

15.4%
4.6%

Здравоохранение

14.4%
16.0%

Технологии

13.5%
8.0%

Энергетика

8.3%
19.4%

Потребительский циклический сектор

7.2%
6.6%

Коммуникационные услуги

7.1%
5.9%

Сырьевые материалы

4.0%
5.7%

Потребительский защитный сектор

3.8%
20.0%

Коммунальные услуги

1.4%
17.2%

Недвижимость

1.2%

-

Финансовые услуги

BKDV
23.6%
DIVZ
8.7%

Промышленность

BKDV
15.4%
DIVZ
4.6%

Здравоохранение

BKDV
14.4%
DIVZ
16.0%

Технологии

BKDV
13.5%
DIVZ
8.0%

Энергетика

BKDV
8.3%
DIVZ
19.4%

Потребительский циклический сектор

BKDV
7.2%
DIVZ
6.6%

Коммуникационные услуги

BKDV
7.1%
DIVZ
5.9%

Сырьевые материалы

BKDV
4.0%
DIVZ
5.7%

Потребительский защитный сектор

BKDV
3.8%
DIVZ
20.0%

Коммунальные услуги

BKDV
1.4%
DIVZ
17.2%

Недвижимость

BKDV
1.2%
DIVZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с BKDV:
BKDV с BDIVBKDV с AMALBKDV с BKUIBKDV с BKCIBKDV с SEIVBKDV с BKMCBKDV с BKAG
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с DIVBDIVZ с CGDVDIVZ с SELVDIVZ с MGVDIVZ с DHSDIVZ с SPHD

Доходность на риск

BKDV vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKDV
Ранг доходности на риск BKDV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKDV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKDV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKDV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKDV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKDV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKDV c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKDVDIVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
1.32

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
1.95

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.23

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

2.10

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.38

5.18

+12.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKDV vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKDV на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа DIVZ равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKDV и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKDVDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.32

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.90

+0.45

Просадки

Сравнение просадок BKDV и DIVZ

Максимальная просадка BKDV за все время составила -15.49%, примерно равная максимальной просадке DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKDV и DIVZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKDVDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.49%

-15.42%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-5.83%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.76%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-3.49%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.36%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BKDV и DIVZ

BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ) имеют волатильность 3.45% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKDVDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.41%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

7.05%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

9.31%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

12.65%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

12.57%

+3.10%

Сравнение комиссий BKDV и DIVZ

BKDV берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKDV и DIVZ

Дивидендная доходность BKDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности DIVZ в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		0.54%0.62%0.27%0.00%0.00%0.00%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.58%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%

Часто задаваемые вопросы

BKDV and DIVZ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKDV has higher volatility (3.45%) compared to DIVZ (3.41%). In terms of maximum drawdown, BKDV dropped -15.49% vs DIVZ's -15.42%.

On 1-year performance, BKDV leads with 31.29% vs 12.20% for DIVZ. On fees, BKDV is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKDV has performed better with a 31.29% return vs 12.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKDV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for DIVZ.

DIVZ has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.54% for BKDV.

They also come from different issuers: BNY Mellon and TrueShares. Their fees differ too: 0.60% for BKDV and 0.65% for DIVZ.

BKDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKDV и DIVZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор