Сравнение BKCH с WGMI
BKCH (Global X Blockchain ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both exchange-traded funds - BKCH is a Technology Equities fund actively managed by Global X, while WGMI is a Cryptocurrency fund actively managed by Valkyrie. Both are actively managed. Over the past 3 years, BKCH returned 58.43%/yr vs 88.52%/yr for WGMI. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BKCH charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности BKCH и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKCH показывает доходность 36.44%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 81.24%.
BKCH
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 36.44%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 86.50%
- 3 года*
- 58.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 25.79%
- С начала года
- 81.24%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 261.44%
- 3 года*
- 88.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKCH и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 36.44% | 27.14% | 18.81% | 267.06% | -82.20% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 81.24% | 72.47% | 23.54% | 304.08% | -83.48% |
Correlation
The correlation between BKCH and WGMI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г. | 0.96 |
The correlation between BKCH and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCH vs. WGMI — Ранг доходности на риск
BKCH
WGMI
Сравнение BKCH c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKCH | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.40 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 5.17 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 10.48 | -7.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKCH | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 3.48 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.30 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок BKCH и WGMI
Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCH и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCH | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -85.76% | -6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.28% | -50.94% | -5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.99% | -62.79% | +4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.59% | -3.01% | -31.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.10% | -42.86% | -19.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.30% | 25.08% | +5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCH и WGMI
Текущая волатильность для Global X Blockchain ETF (BKCH) составляет 17.28%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 18.90%. Это указывает на то, что BKCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCH | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | 18.90% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.28% | 55.08% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.80% | 75.99% | -6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.40% | 81.50% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.40% | 81.50% | -6.10% |
Сравнение комиссий BKCH и WGMI
BKCH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCH и WGMI
Дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.47% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, BKCH and WGMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
WGMI has higher volatility (18.90%) compared to BKCH (17.28%). In terms of maximum drawdown, BKCH dropped -91.80% vs WGMI's -85.76%.
On 3-year performance, WGMI leads with 88.52% vs 58.43% for BKCH. On fees, BKCH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BKCH has been the lower-risk option at 17.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 88.52% return vs 58.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKCH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.
BKCH has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for WGMI.
BKCH is categorized as Technology Equities, while WGMI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Global X and Valkyrie. Their fees differ too: 0.50% for BKCH and 0.75% for WGMI.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKCH и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор