PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STCE с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STCE с MSTR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

STCE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab Crypto Thematic Index. Фонд был запущен 4 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности STCE и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STCE и MSTR

2026 (YTD)2025202420232022
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		-13.31%36.12%41.76%108.65%-38.86%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		-17.87%-47.53%358.54%346.15%-54.23%

Доходность по периодам

С начала года, STCE показывает доходность -13.31%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -17.87%.

STCE

1 день
6.43%
1 месяц
-8.21%
С начала года
-13.31%
6 месяцев
-32.83%
1 год
61.55%
3 года*
38.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTR

1 день
2.77%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-17.87%
6 месяцев
-61.27%
1 год
-56.71%
3 года*
62.23%
5 лет*
12.15%
10 лет*
21.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Crypto Thematic ETF

MicroStrategy Incorporated

Часто сравнивают с STCE:
STCE с BITQSTCE с IBLCSTCE с BKCHSTCE с SCHDSTCE с SATOSTCE с SCHGSTCE с DAVV.DE
Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с BITO

Доходность на риск

STCE vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STCE
Ранг доходности на риск STCE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STCE c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STCEMSTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

-0.77

+1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

-1.12

+2.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.87

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

-0.74

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.24

-1.29

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STCE vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STCE на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STCE и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STCEMSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

-0.77

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.12

+0.29

Корреляция

Корреляция между STCE и MSTR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STCE и MSTR

Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		2.26%1.96%0.64%0.31%1.46%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STCE и MSTR

Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и MSTR.

Загрузка...

Показатели просадок

STCEMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-99.86%

+45.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.11%

-76.53%

+22.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.16%

-73.66%

+22.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.33%

-86.60%

+65.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.86%

43.98%

-18.12%

Волатильность

Сравнение волатильности STCE и MSTR

Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и MicroStrategy Incorporated (MSTR) имеют волатильность 18.63% и 18.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STCEMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.63%

18.69%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.27%

55.56%

-5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.03%

74.10%

-10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.19%

91.30%

-35.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.19%

73.16%

-16.97%