Сравнение STCE с MSTR
STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) is Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 3 years, STCE returned 34.02%/yr vs 27.86%/yr for MSTR. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STCE и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STCE показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -38.12%.
STCE
- 1 день
- -5.43%
- 1 месяц
- -19.80%
- 6 месяцев
- -13.18%
- С начала года
- 4.92%
- 1 год
- 11.96%
- 3 года*
- 34.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -23.43%
- 6 месяцев
- -44.98%
- С начала года
- -38.12%
- 1 год
- -79.37%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение доходности по годам STCE и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 4.92% | 36.12% | 41.76% | 108.65% | -40.98% |
MSTR Strategy Inc | -38.12% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -54.87% |
Correlation
The correlation between STCE and MSTR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2022 г. | 0.76 |
The correlation between STCE and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STCE vs. MSTR — Ранг доходности на риск
STCE
MSTR
Сравнение STCE c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STCE | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.75 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.97 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | -1.38 | +1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STCE и MSTR
Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STCE | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -99.86% | +45.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.11% | -81.76% | +27.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.11% | -82.63% | +28.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.89% | -80.16% | +39.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.28% | -86.43% | +64.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.90% | 57.82% | -25.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности STCE и MSTR
Текущая волатильность для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) составляет 13.11%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 25.96%. Это указывает на то, что STCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STCE | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.11% | 25.96% | -12.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.47% | 60.71% | -18.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.21% | 74.35% | -12.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.96% | 90.79% | -34.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.96% | 74.24% | -18.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STCE и MSTR
Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 1.80% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
STCE and MSTR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.96%) compared to STCE (13.11%). In terms of maximum drawdown, STCE dropped -54.11% vs MSTR's -99.86%.
STCE currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STCE и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор