PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STCE с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STCE с MSTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) is Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 3 years, STCE returned 58.04%/yr vs 61.19%/yr for MSTR. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности STCE и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Strategy Inc (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STCE показывает доходность 32.00%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -16.72%.

STCE

1 день
-1.96%
1 месяц
16.12%
С начала года
32.00%
6 месяцев
10.29%
1 год
84.98%
3 года*
58.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTR

1 день
-7.01%
1 месяц
-31.15%
С начала года
-16.72%
6 месяцев
-32.83%
1 год
-67.34%
3 года*
61.19%
5 лет*
21.16%
10 лет*
20.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STCE и MSTR

2026 (YTD)2025202420232022
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		32.00%36.12%41.76%108.65%-38.86%
MSTR
Strategy Inc		-16.72%-47.53%358.54%346.15%-54.23%

Correlation

The correlation between STCE and MSTR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г.

0.77

The correlation between STCE and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Crypto Thematic ETF

Strategy Inc

Часто сравнивают с STCE:
STCE с IBLCSTCE с BITQSTCE с BKCHSTCE с SCHGSTCE с SATOSTCE с SCHDSTCE с DAVV.DE
Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC

Доходность на риск

STCE vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STCE
Ранг доходности на риск STCE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STCE c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STCEMSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
-0.96

+2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
-1.75

+3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.81

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

-0.88

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.85

-1.31

+4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STCE vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STCE на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STCE и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STCEMSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

-0.96

+2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.12

+0.53

Просадки

Сравнение просадок STCE и MSTR

Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и MSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STCEMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-99.86%

+45.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.11%

-76.53%

+22.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.11%

-77.42%

+23.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.63%

-73.29%

+47.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.98%

-86.48%

+64.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.87%

51.59%

-21.72%

Волатильность

Сравнение волатильности STCE и MSTR

Текущая волатильность для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) составляет 14.89%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 19.43%. Это указывает на то, что STCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STCEMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.89%

19.43%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.80%

56.49%

-13.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.14%

70.30%

-9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.86%

90.79%

-34.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.86%

73.70%

-17.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STCE и MSTR

Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
MSTR
Strategy Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		1.49%1.96%0.64%0.31%1.46%

Часто задаваемые вопросы

STCE and MSTR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTR has higher volatility (19.43%) compared to STCE (14.89%). In terms of maximum drawdown, STCE dropped -54.11% vs MSTR's -99.86%.

STCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STCE и MSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор