Сравнение STCE с MSTR
STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) is Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 3 years, STCE returned 37.79%/yr vs 37.67%/yr for MSTR. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности STCE и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STCE показывает доходность 5.62%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -35.26%.
STCE
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -7.92%
- 6 месяцев
- 8.70%
- С начала года
- 5.62%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- 37.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.85%
MSTR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.38%
- 6 месяцев
- -23.80%
- С начала года
- -35.26%
- 1 год
- -73.80%
- 3 года*
- 37.67%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 19.45%
- Всё время*
- 9.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | $1.45B | $1.47B | $2.34B |
| $6.14M | $7.55M | $10.44M |
Сравнение доходности по годам STCE и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 5.62% | 36.12% | 41.76% | 108.65% | -40.98% |
MSTR Strategy Inc | -35.26% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -54.87% |
Correlation
The correlation between STCE and MSTR is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2022 г. | 0.75 |
The correlation between STCE and MSTR shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STCE vs. MSTR — Ранг доходности на риск
STCE
MSTR
Сравнение STCE c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STCE | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.79 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | -0.93 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | -1.31 | +1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STCE и MSTR
Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STCE | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -99.86% | +45.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.11% | -79.53% | +25.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.11% | -82.63% | +28.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.49% | -79.24% | +38.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.52% | -86.42% | +63.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.15% | 56.24% | -23.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности STCE и MSTR
Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что STCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STCE | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.80% | 16.86% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.47% | 59.98% | -15.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.85% | 74.57% | -10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.30% | 89.88% | -33.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.30% | 74.35% | -18.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STCE и MSTR
Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 1.79% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
STCE and MSTR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STCE has higher volatility (19.80%) compared to MSTR (16.86%). In terms of maximum drawdown, STCE dropped -54.11% vs MSTR's -99.86%.
STCE currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STCE и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор