Сравнение STCE с MSTR
STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) is Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 3 years, STCE returned 54.83%/yr vs 46.67%/yr for MSTR. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STCE и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STCE показывает доходность 28.85%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -31.66%.
STCE
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 28.85%
- 6 месяцев
- 18.77%
- 1 год
- 80.72%
- 3 года*
- 54.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- -35.06%
- С начала года
- -31.66%
- 6 месяцев
- -34.23%
- 1 год
- -71.72%
- 3 года*
- 46.67%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 19.62%
Сравнение доходности по годам STCE и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 28.85% | 36.12% | 41.76% | 108.65% | -40.98% |
MSTR Strategy Inc | -31.66% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -54.87% |
Correlation
The correlation between STCE and MSTR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2022 г. | 0.77 |
The correlation between STCE and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STCE vs. MSTR — Ранг доходности на риск
STCE
MSTR
Сравнение STCE c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STCE | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.80 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.93 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | -1.32 | +3.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STCE и MSTR
Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STCE | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -99.86% | +45.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.11% | -77.22% | +23.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.11% | -78.08% | +23.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.40% | -78.08% | +50.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -86.44% | +64.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.56% | 54.24% | -23.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности STCE и MSTR
Текущая волатильность для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) составляет 16.59%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 22.01%. Это указывает на то, что STCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STCE | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.59% | 22.01% | -5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.95% | 57.60% | -14.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.01% | 72.03% | -10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 90.57% | -34.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.01% | 73.91% | -17.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STCE и MSTR
Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 1.52% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
STCE and MSTR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (22.01%) compared to STCE (16.59%). In terms of maximum drawdown, STCE dropped -54.11% vs MSTR's -99.86%.
STCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STCE и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор