Сравнение BKCH с SHLD
BKCH (Global X Blockchain ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - BKCH is a Blockchain fund tracking the Solactive Blockchain Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, BKCH returned 0.47% vs -1.74% for SHLD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BKCH и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKCH показывает доходность -2.54%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.00%.
BKCH
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -27.02%
- 6 месяцев
- -24.89%
- С начала года
- -2.54%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 21.34%
- 5 лет*
- -3.38%
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.60%
- 6 месяцев
- -22.66%
- С начала года
- -7.00%
- 1 год
- -1.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKCH и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | -2.54% | 27.14% | 18.81% | 85.01% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.00% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between BKCH and SHLD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCH vs. SHLD — Ранг доходности на риск
BKCH
SHLD
Сравнение BKCH c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKCH | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.01 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.07 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | -0.17 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKCH и SHLD
Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCH и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCH | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -25.40% | -66.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.28% | -25.40% | -30.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.27% | -22.77% | -30.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.64% | -3.93% | -57.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.67% | 10.40% | +22.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCH и SHLD
Global X Blockchain ETF (BKCH) имеет более высокую волатильность в 15.77% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что BKCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCH | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.77% | 8.21% | +7.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.03% | 19.78% | +31.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.54% | 25.11% | +45.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.28% | 21.52% | +53.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.26% | 21.52% | +53.74% |
Сравнение комиссий BKCH и SHLD
И BKCH, и SHLD имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCH и SHLD
Дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности SHLD в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.96% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKCH and SHLD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKCH has higher volatility (15.77%) compared to SHLD (8.21%). In terms of maximum drawdown, BKCH dropped -91.80% vs SHLD's -25.40%.
On 1-year performance, BKCH leads with 0.47% vs -1.74% for SHLD. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 8.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BKCH has performed better with a 0.47% return vs -1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKCH and SHLD have the same expense ratio: 0.50% per year.
BKCH has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.71% for SHLD.
BKCH is categorized as Blockchain, while SHLD is Aerospace & Defense. BKCH tracks Solactive Blockchain Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index.
BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKCH и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор