Сравнение BKCH с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Blockchain ETF (BKCH) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
BKCH и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKCH - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BKCH и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKCH и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | -12.18% | 27.14% | 18.81% | 89.95% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BKCH показывает доходность -12.18%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
BKCH
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -12.18%
- С начала года
- -12.18%
- 6 месяцев
- -35.21%
- 1 год
- 64.27%
- 3 года*
- 41.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKCH и SHLD
И BKCH, и SHLD имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
BKCH vs. SHLD — Ранг доходности на риск
BKCH
SHLD
Сравнение BKCH c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKCH | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.22 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.89 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.38 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 3.90 | -2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 11.34 | -8.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKCH | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.22 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 2.62 | -2.71 |
Корреляция
Корреляция между BKCH и SHLD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCH и SHLD
Дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 2.28% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BKCH и SHLD
Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCH и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKCH | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -15.06% | -76.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.28% | -15.06% | -41.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.90% | -5.82% | -52.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.89% | -2.58% | -60.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.78% | 5.18% | +21.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCH и SHLD
Global X Blockchain ETF (BKCH) имеет более высокую волатильность в 22.01% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что BKCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKCH | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.01% | 9.74% | +12.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.53% | 18.64% | +37.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.30% | 25.64% | +46.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.94% | 20.81% | +55.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.94% | 20.81% | +55.13% |