Сравнение BKCH с CRPT
BKCH (Global X Blockchain ETF) and CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BKCH returned 58.43%/yr vs 39.51%/yr for CRPT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BKCH charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for CRPT.
Доходность
Сравнение доходности BKCH и CRPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKCH показывает доходность 36.44%, что значительно выше, чем у CRPT с доходностью -12.33%.
BKCH
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 36.44%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 86.50%
- 3 года*
- 58.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRPT
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -16.12%
- С начала года
- -12.33%
- 6 месяцев
- -24.87%
- 1 год
- -34.00%
- 3 года*
- 39.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKCH и CRPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 36.44% | 27.14% | 18.81% | 267.06% | -85.10% | -8.35% |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | -12.33% | -9.54% | 75.29% | 193.86% | -80.84% | -8.07% |
Correlation
The correlation between BKCH and CRPT is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between BKCH and CRPT shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCH vs. CRPT — Ранг доходности на риск
BKCH
CRPT
Сравнение BKCH c CRPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKCH | CRPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.93 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.60 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | -1.06 | +3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKCH | CRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | -0.59 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.09 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок BKCH и CRPT
Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, примерно равная максимальной просадке CRPT в -88.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCH и CRPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCH | CRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -88.34% | -3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.28% | -56.46% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.99% | -56.46% | -1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.59% | -49.12% | +14.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.10% | -52.64% | -9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.30% | 32.26% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCH и CRPT
Global X Blockchain ETF (BKCH) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что BKCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCH | CRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | 13.14% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.28% | 45.70% | +5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.80% | 57.39% | +12.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.40% | 72.72% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.40% | 72.72% | +2.68% |
Сравнение комиссий BKCH и CRPT
BKCH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CRPT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCH и CRPT
Дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности CRPT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.47% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | 0.86% | 0.75% | 1.84% | 0.00% | 0.03% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
BKCH and CRPT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKCH has higher volatility (17.28%) compared to CRPT (13.14%). In terms of maximum drawdown, BKCH dropped -91.80% vs CRPT's -88.34%.
On 3-year performance, BKCH leads with 58.43% vs 39.51% for CRPT. On fees, BKCH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CRPT has been the lower-risk option at 13.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BKCH has performed better with a 58.43% return vs 39.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKCH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for CRPT.
BKCH has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.86% for CRPT.
They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for BKCH and 0.85% for CRPT.
BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKCH и CRPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор