Сравнение BKCH с COPX
BKCH (Global X Blockchain ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - BKCH is a Technology Equities fund actively managed by Global X, while COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. BKCH is actively managed, while COPX is passively managed. Over the past 3 years, BKCH returned 58.43%/yr vs 37.98%/yr for COPX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BKCH charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for COPX.
Доходность
Сравнение доходности BKCH и COPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKCH показывает доходность 36.44%, что значительно выше, чем у COPX с доходностью 25.67%.
BKCH
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 36.44%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 86.50%
- 3 года*
- 58.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 15.36%
- С начала года
- 25.67%
- 6 месяцев
- 37.40%
- 1 год
- 118.00%
- 3 года*
- 37.98%
- 5 лет*
- 19.86%
- 10 лет*
- 21.46%
Сравнение доходности по годам BKCH и COPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 36.44% | 27.14% | 18.81% | 267.06% | -85.10% | -1.24% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 25.67% | 93.50% | 3.57% | 8.38% | -0.76% | 2.13% |
Correlation
The correlation between BKCH and COPX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCH vs. COPX — Ранг доходности на риск
BKCH
COPX
Сравнение BKCH c COPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKCH | COPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 4.27 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 13.66 | -10.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKCH | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.87 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.19 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок BKCH и COPX
Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCH и COPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCH | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -83.16% | -8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.28% | -27.82% | -28.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.99% | -39.72% | -18.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.59% | -5.73% | -28.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.10% | -39.29% | -22.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.30% | 8.67% | +21.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCH и COPX
Global X Blockchain ETF (BKCH) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с Global X Copper Miners ETF (COPX) с волатильностью 15.34%. Это указывает на то, что BKCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCH | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | 15.34% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.28% | 35.68% | +15.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.80% | 41.41% | +28.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.40% | 36.50% | +38.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.40% | 35.54% | +39.86% |
Сравнение комиссий BKCH и COPX
BKCH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии COPX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCH и COPX
Дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности COPX в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.47% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.13% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
BKCH and COPX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKCH has higher volatility (17.28%) compared to COPX (15.34%). In terms of maximum drawdown, BKCH dropped -91.80% vs COPX's -83.16%.
On 3-year performance, BKCH leads with 58.43% vs 37.98% for COPX. On fees, BKCH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, COPX has been the lower-risk option at 15.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BKCH has performed better with a 58.43% return vs 37.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKCH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.
COPX has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.47% for BKCH.
BKCH is categorized as Technology Equities, while COPX is Materials. Their fees differ too: 0.50% for BKCH and 0.65% for COPX.
COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKCH и COPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор