PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJUL с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BJUL с BAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

BJUL и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 28 авг. 2018 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BJUL и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BJUL и BAPR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July		-1.72%13.93%18.41%21.73%-7.38%10.77%9.05%7.89%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.86%8.28%15.95%23.16%-7.04%12.58%6.19%10.49%

Доходность по периодам

С начала года, BJUL показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.86%.

BJUL

1 день
0.41%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.35%
3 года*
15.16%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—

BAPR

1 день
0.76%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.86%
6 месяцев
5.10%
1 год
15.79%
3 года*
13.72%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BJUL:
BJUL с UJULBJUL с BAUGBJUL с EALTBJUL с SPYBJUL с VOOBJUL с BALTBJUL с SCHG
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий BJUL и BAPR

И BJUL, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.

BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

BJUL vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJUL
Ранг доходности на риск BJUL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJUL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJUL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJUL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJUL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJUL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJUL c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJULBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.33

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.04

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.76

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

11.74

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJUL vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJUL на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJUL и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJULBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.33

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.90

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.76

-0.09

Корреляция

Корреляция между BJUL и BAPR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJUL и BAPR

Ни BJUL, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BJUL и BAPR

Максимальная просадка BJUL за все время составила -24.03%, примерно равная максимальной просадке BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJUL и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

BJULBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.03%

-23.91%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-9.19%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.06%

-15.58%

+1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

0.00%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-2.66%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.38%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BJUL и BAPR

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что BJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BJULBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.50%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

4.32%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

11.91%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.57%

11.54%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

13.25%

+0.52%