PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BJUL с HELO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BJUL с HELO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).

BJUL и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 29 авг. 2018 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BJUL или HELO.

Корреляция

Корреляция между BJUL и HELO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BJUL и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BJUL:

0.52

HELO:

0.69

Коэф-т Сортино

BJUL:

0.85

HELO:

1.06

Коэф-т Омега

BJUL:

1.13

HELO:

1.15

Коэф-т Кальмара

BJUL:

0.53

HELO:

0.65

Коэф-т Мартина

BJUL:

2.12

HELO:

2.30

Индекс Язвы

BJUL:

3.51%

HELO:

3.09%

Дневная вол-ть

BJUL:

13.72%

HELO:

9.79%

Макс. просадка

BJUL:

-24.03%

HELO:

-10.89%

Текущая просадка

BJUL:

-5.81%

HELO:

-5.92%

Доходность по периодам

С начала года, BJUL показывает доходность -2.58%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -3.41%.

BJUL

С начала года

-2.58%

1 месяц

2.58%

6 месяцев

-3.17%

1 год

7.08%

5 лет

10.76%

10 лет

N/A

HELO

С начала года

-3.41%

1 месяц

1.63%

6 месяцев

-4.33%

1 год

6.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BJUL и HELO

BJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HELO в 0.50%.

BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BJUL и HELO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BJUL
Ранг риск-скорректированной доходности BJUL, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BJUL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJUL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJUL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJUL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJUL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг риск-скорректированной доходности HELO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HELO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BJUL c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BJUL на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HELO равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJUL и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJUL и HELO

BJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.

TTM20242023
BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.68%0.60%0.19%

Просадки

Сравнение просадок BJUL и HELO

Максимальная просадка BJUL за все время составила -24.03%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJUL и HELO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BJUL и HELO

Загрузка...