Сравнение BJUL с HELO

С начала года, BJUL показывает доходность -1.72%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -3.37%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HELO в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BJUL на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HELO равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJUL и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BJUL и HELO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

BJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

Максимальная просадка BJUL за все время составила -24.03%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJUL и HELO.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что BJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.