PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJUL с BAUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BJUL с BAUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BJUL (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July) and BAUG (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August) are both Defined Outcome funds from Innovator - BJUL tracks the S&P 500 while BAUG tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Both are passively managed. Over the past 5 years, BJUL returned 11.48%/yr vs 11.16%/yr for BAUG. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BJUL и BAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BJUL показывает доходность 6.29%, а BAUG немного выше – 6.52%.

BJUL

1 день
-0.02%
1 месяц
2.06%
С начала года
6.29%
6 месяцев
7.03%
1 год
18.96%
3 года*
16.72%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—

BAUG

1 день
-0.07%
1 месяц
2.35%
С начала года
6.52%
6 месяцев
7.11%
1 год
19.72%
3 года*
17.93%
5 лет*
11.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BJUL и BAUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July		6.29%13.93%18.41%21.73%-7.38%10.77%9.05%6.43%
BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August		6.52%14.81%21.15%20.11%-10.30%12.06%12.20%6.33%

Correlation

The correlation between BJUL and BAUG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г.

0.95

The correlation between BJUL and BAUG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BJUL и BAUG

Секторы
BJUL
BAUG

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BJUL
36.2%
BAUG
36.2%

Финансовые услуги

BJUL
11.9%
BAUG
11.9%

Коммуникационные услуги

BJUL
10.9%
BAUG
10.9%

Потребительский циклический сектор

BJUL
10.1%
BAUG
10.1%

Здравоохранение

BJUL
8.4%
BAUG
8.4%

Промышленность

BJUL
8.1%
BAUG
8.1%

Потребительский защитный сектор

BJUL
4.9%
BAUG
4.9%

Энергетика

BJUL
3.5%
BAUG
3.5%

Коммунальные услуги

BJUL
2.3%
BAUG
2.3%

Недвижимость

BJUL
1.9%
BAUG
1.9%

Сырьевые материалы

BJUL
1.8%
BAUG
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August

Часто сравнивают с BJUL:
BJUL с UJULBJUL с EALTBJUL с SPYBJUL с BALTBJUL с VOOBJUL с HELOBJUL с SCHG
Часто сравнивают с BAUG:
BAUG с PAUGBAUG с UAUGBAUG с VOOBAUG с SCHGBAUG с JEPQBAUG с SPYBAUG с BUFF

Доходность на риск

BJUL vs. BAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJUL
Ранг доходности на риск BJUL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJUL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJUL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJUL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJUL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJUL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BAUG
Ранг доходности на риск BAUG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAUG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAUG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAUG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAUG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAUG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJUL c BAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJULBAUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.55

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.68

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.50

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.50

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.30

17.76

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJUL vs. BAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJUL на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAUG равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJUL и BAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJULBAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.55

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.96

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.84

-0.10

Просадки

Сравнение просадок BJUL и BAUG

Максимальная просадка BJUL за все время составила -24.03%, примерно равная максимальной просадке BAUG в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJUL и BAUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BJULBAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.03%

-24.19%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-5.66%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

-13.78%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.06%

-15.59%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.07%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-2.84%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.11%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BJUL и BAUG

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) составляет 0.70%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что BJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BJULBAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

1.00%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.50%

5.83%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.59%

7.79%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.61%

11.70%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.64%

13.95%

-0.31%

Сравнение комиссий BJUL и BAUG

И BJUL, и BAUG имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJUL и BAUG

Ни BJUL, ни BAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, BJUL and BAUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BAUG has higher volatility (1.00%) compared to BJUL (0.70%). In terms of maximum drawdown, BJUL dropped -24.03% vs BAUG's -24.19%.

On 5-year performance, BJUL leads with 11.48% vs 11.16% for BAUG. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, BJUL has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BJUL has performed better with a 11.48% return vs 11.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BJUL and BAUG have the same expense ratio: 0.79% per year.

BJUL and BAUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BJUL tracks S&P 500, while BAUG tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August.

BAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BJUL и BAUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор