PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJUL с BAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BJUL с BAUG

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG).

BJUL и BAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 28 авг. 2018 г.. BAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BJUL и BAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BJUL и BAUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July		-1.52%13.93%18.41%21.73%-7.38%10.77%9.05%6.43%
BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August		-1.73%14.81%21.15%20.11%-10.30%12.06%12.20%6.33%

Доходность по периодам

С начала года, BJUL показывает доходность -1.52%, что значительно выше, чем у BAUG с доходностью -1.73%.

BJUL

1 день
0.21%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
0.51%
1 год
19.20%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.02%
10 лет*
—

BAUG

1 день
0.08%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
0.22%
1 год
19.32%
3 года*
15.82%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August

Часто сравнивают с BJUL:
BJUL с UJULBJUL с EALTBJUL с SPYBJUL с BALTBJUL с VOOBJUL с SCHGBJUL с HELO
Часто сравнивают с BAUG:
BAUG с PAUGBAUG с UAUGBAUG с VOOBAUG с JEPQBAUG с SCHGBAUG с SPYBAUG с BALT

Сравнение комиссий BJUL и BAUG

И BJUL, и BAUG имеют комиссию равную 0.79%.

BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July
BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August

Доходность на риск

BJUL vs. BAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJUL
Ранг доходности на риск BJUL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJUL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJUL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJUL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJUL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJUL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BAUG
Ранг доходности на риск BAUG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAUG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAUG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAUG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAUG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAUG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJUL c BAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJULBAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.77

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.71

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.29

9.15

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJUL vs. BAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJUL на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAUG равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJUL и BAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJULBAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.17

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.83

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.76

-0.09

Корреляция

Корреляция между BJUL и BAUG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJUL и BAUG

Ни BJUL, ни BAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BJUL и BAUG

Максимальная просадка BJUL за все время составила -24.03%, примерно равная максимальной просадке BAUG в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJUL и BAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

BJULBAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.03%

-24.19%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-5.66%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.06%

-15.59%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-3.06%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-2.91%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.73%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BJUL и BAUG

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) имеют волатильность 3.82% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BJULBAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.97%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

6.23%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

12.94%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.57%

11.65%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.76%

14.09%

-0.33%