PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJUL с UJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BJUL с UJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL).

BJUL и UJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 28 авг. 2018 г.. UJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BJUL и UJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BJUL и UJUL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July		-1.72%13.93%18.41%21.73%-7.38%10.77%9.05%17.81%-8.49%
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		-0.72%12.34%13.84%17.65%-6.96%4.61%4.96%12.99%-7.15%

Доходность по периодам

С начала года, BJUL показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у UJUL с доходностью -0.72%.

BJUL

1 день
0.41%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.35%
3 года*
15.16%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—

UJUL

1 день
0.46%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.88%
1 год
14.52%
3 года*
12.47%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July

Часто сравнивают с BJUL:
BJUL с BAUGBJUL с EALTBJUL с SPYBJUL с VOOBJUL с BALTBJUL с SCHGBJUL с HELO
Часто сравнивают с UJUL:
UJUL с TJULUJUL с NJULUJUL с ACIOUJUL с EALTUJUL с ZALTUJUL с UAUGUJUL с VOO

Сравнение комиссий BJUL и UJUL

И BJUL, и UJUL имеют комиссию равную 0.79%.

BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July

Доходность на риск

BJUL vs. UJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJUL
Ранг доходности на риск BJUL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJUL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJUL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJUL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJUL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJUL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
UJUL
Ранг доходности на риск UJUL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJUL c UJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJULUJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.44

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.17

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.11

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

10.95

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJUL vs. UJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJUL на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UJUL равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJUL и UJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJULUJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.44

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.93

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.73

-0.06

Корреляция

Корреляция между BJUL и UJUL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJUL и UJUL

Ни BJUL, ни UJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.43%

Просадки

Сравнение просадок BJUL и UJUL

Максимальная просадка BJUL за все время составила -24.03%, что больше максимальной просадки UJUL в -14.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJUL и UJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

BJULUJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.03%

-14.11%

-9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-6.99%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.06%

-11.38%

-2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-1.91%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-1.90%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.35%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BJUL и UJUL

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что BJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BJULUJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.01%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

4.21%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

10.13%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.57%

8.09%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

9.02%

+4.75%