PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJUL с EALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BJUL с EALT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BJUL (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July) and EALT (Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly) are both exchange-traded funds - BJUL is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while EALT is a Options Trading fund actively managed by Innovator. BJUL is passively managed, while EALT is actively managed. Over the past year, BJUL returned 18.96% vs 11.02% for EALT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BJUL charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for EALT.

Доходность

Сравнение доходности BJUL и EALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BJUL показывает доходность 6.34%, что значительно выше, чем у EALT с доходностью 1.07%.

BJUL

1 день
0.05%
1 месяц
1.80%
С начала года
6.34%
6 месяцев
6.98%
1 год
18.96%
3 года*
16.82%
5 лет*
11.49%
10 лет*
—

EALT

1 день
0.02%
1 месяц
1.27%
С начала года
1.07%
6 месяцев
0.98%
1 год
11.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BJUL и EALT

2026 (YTD)202520242023
BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July		6.34%13.93%18.41%9.17%
EALT
Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly		1.07%9.45%18.02%6.80%

Correlation

The correlation between BJUL and EALT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.91

The correlation between BJUL and EALT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BJUL и EALT

Секторы
BJUL
EALT

Технологии

36.2%
33.6%

Финансовые услуги

11.9%
12.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Здравоохранение

8.4%
9.5%

Промышленность

8.1%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.3%

Энергетика

3.5%
4.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Технологии

BJUL
36.2%
EALT
33.6%

Финансовые услуги

BJUL
11.9%
EALT
12.2%

Коммуникационные услуги

BJUL
10.9%
EALT
10.5%

Потребительский циклический сектор

BJUL
10.1%
EALT
10.0%

Здравоохранение

BJUL
8.4%
EALT
9.5%

Промышленность

BJUL
8.1%
EALT
8.5%

Потребительский защитный сектор

BJUL
4.9%
EALT
5.3%

Энергетика

BJUL
3.5%
EALT
4.0%

Коммунальные услуги

BJUL
2.3%
EALT
2.6%

Недвижимость

BJUL
1.9%
EALT
2.0%

Сырьевые материалы

BJUL
1.8%
EALT
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July

Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly

Часто сравнивают с BJUL:
BJUL с UJULBJUL с BAUGBJUL с SPYBJUL с BALTBJUL с VOOBJUL с HELOBJUL с SCHG
Часто сравнивают с EALT:
EALT с UJULEALT с ZALTEALT с XDQQEALT с TJULEALT с HELOEALT с BALTEALT с VOO

Доходность на риск

BJUL vs. EALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJUL
Ранг доходности на риск BJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJUL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJUL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJUL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJUL: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJUL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EALT
Ранг доходности на риск EALT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EALT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EALT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EALT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EALT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EALT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJUL c EALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJULEALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.49

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
2.04

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.28

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

1.66

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.31

6.29

+12.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJUL vs. EALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJUL на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа EALT равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJUL и EALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJULEALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.49

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.32

-0.58

Просадки

Сравнение просадок BJUL и EALT

Максимальная просадка BJUL за все время составила -24.03%, что больше максимальной просадки EALT в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJUL и EALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BJULEALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.03%

-14.76%

-9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-6.66%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.68%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-1.64%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.76%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BJUL и EALT

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что BJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BJULEALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.45%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.50%

5.50%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.58%

7.44%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.61%

10.06%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.64%

10.06%

+3.58%

Сравнение комиссий BJUL и EALT

BJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EALT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJUL и EALT

Ни BJUL, ни EALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BJUL and EALT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BJUL has higher volatility (0.67%) compared to EALT (0.45%). In terms of maximum drawdown, BJUL dropped -24.03% vs EALT's -14.76%.

On 1-year performance, BJUL leads with 18.96% vs 11.02% for EALT. On fees, EALT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, EALT has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BJUL has performed better with a 18.96% return vs 11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for BJUL.

BJUL and EALT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BJUL is categorized as Defined Outcome, while EALT is Options Trading. Their fees differ too: 0.79% for BJUL and 0.69% for EALT.

BJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BJUL и EALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор