PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJUL с EALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BJUL с EALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT).

BJUL и EALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 28 авг. 2018 г.. EALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BJUL и EALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BJUL и EALT

2026 (YTD)202520242023
BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July		-1.72%13.93%18.41%9.17%
EALT
Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly		-4.36%9.45%18.02%6.80%

Доходность по периодам

С начала года, BJUL показывает доходность -1.72%, что значительно выше, чем у EALT с доходностью -4.36%.

BJUL

1 день
0.41%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.35%
3 года*
15.16%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—

EALT

1 день
0.48%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-2.54%
1 год
9.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July

Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly

Часто сравнивают с BJUL:
BJUL с UJULBJUL с BAUGBJUL с SPYBJUL с VOOBJUL с BALTBJUL с SCHGBJUL с HELO
Часто сравнивают с EALT:
EALT с ZALTEALT с UJULEALT с TJULEALT с XDQQEALT с HELOEALT с VOOEALT с BALT

Сравнение комиссий BJUL и EALT

BJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EALT в 0.69%.

BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July
EALT
Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly

Доходность на риск

BJUL vs. EALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJUL
Ранг доходности на риск BJUL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJUL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJUL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJUL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJUL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJUL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EALT
Ранг доходности на риск EALT: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EALT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EALT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EALT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EALT: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EALT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJUL c EALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJULEALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.81

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.22

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.22

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

5.38

+3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJUL vs. EALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJUL на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа EALT равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJUL и EALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJULEALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.81

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.14

-0.47

Корреляция

Корреляция между BJUL и EALT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJUL и EALT

Ни BJUL, ни EALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BJUL и EALT

Максимальная просадка BJUL за все время составила -24.03%, что больше максимальной просадки EALT в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJUL и EALT.

Загрузка...

Показатели просадок

BJULEALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.03%

-14.76%

-9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-8.01%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-6.02%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-1.61%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.82%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BJUL и EALT

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что BJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BJULEALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

2.70%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

6.51%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

11.74%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.57%

10.36%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

10.36%

+3.41%