PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BJUL с BALT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BJUL и BALT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности BJUL и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.40%
4.31%
BJUL
BALT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BJUL:

2.24

BALT:

3.22

Коэф-т Сортино

BJUL:

3.03

BALT:

4.71

Коэф-т Омега

BJUL:

1.44

BALT:

1.73

Коэф-т Кальмара

BJUL:

3.13

BALT:

5.42

Коэф-т Мартина

BJUL:

15.76

BALT:

28.57

Индекс Язвы

BJUL:

1.21%

BALT:

0.35%

Дневная вол-ть

BJUL:

8.51%

BALT:

3.11%

Макс. просадка

BJUL:

-24.03%

BALT:

-2.16%

Текущая просадка

BJUL:

-1.43%

BALT:

-0.41%

Доходность по периодам

С начала года, BJUL показывает доходность 18.97%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 9.98%.


BJUL

С начала года

18.97%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

6.82%

1 год

18.97%

5 лет

10.16%

10 лет

N/A

BALT

С начала года

9.98%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

4.42%

1 год

9.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BJUL и BALT

BJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.


BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July
График комиссии BJUL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии BALT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BJUL c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BJUL, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.243.22
Коэффициент Сортино BJUL, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.034.71
Коэффициент Омега BJUL, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.441.73
Коэффициент Кальмара BJUL, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.135.42
Коэффициент Мартина BJUL, с текущим значением в 15.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.7628.57
BJUL
BALT

Показатель коэффициента Шарпа BJUL на текущий момент составляет 2.24, что ниже коэффициента Шарпа BALT равного 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJUL и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.24
3.22
BJUL
BALT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJUL и BALT

Ни BJUL, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BJUL и BALT

Максимальная просадка BJUL за все время составила -24.03%, что больше максимальной просадки BALT в -2.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJUL и BALT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.43%
-0.41%
BJUL
BALT

Волатильность

Сравнение волатильности BJUL и BALT

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что BJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.52%
1.00%
BJUL
BALT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab