PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS45782C7891
CUSIP45782C789
ЭмитентInnovator
Дата выпуска29 авг. 2018 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияVolatility Hedged Equity
Отслеживаемый индексCboe S&P 500 Buffer Protect Index July
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия BJUL составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии BJUL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July

Популярные сравнения: BJUL с SPY, BJUL с VOO, BJUL с SCHG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
64.14%
88.91%
BJUL (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July показал доход в 11.80% с начала года и 17.55% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.80%15.41%
1 месяц0.94%0.33%
6 месяцев10.68%13.74%
1 год17.55%21.39%
5 лет (среднегодовая)10.05%13.11%
10 лет (среднегодовая)N/A10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BJUL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.22%3.73%2.08%-2.07%3.91%1.80%11.80%
20234.89%-1.94%2.77%1.22%0.27%6.39%2.44%-1.19%-3.47%-1.60%6.99%3.69%21.74%
2022-2.31%-1.69%2.90%-6.18%0.39%-2.96%6.14%-2.34%-6.72%5.76%4.35%-3.92%-7.40%
2021-1.09%1.81%2.08%0.55%0.64%0.24%1.19%1.79%-2.44%3.96%-0.91%2.64%10.79%
20200.14%-6.00%-8.65%9.43%2.92%0.86%3.45%3.26%-1.70%-1.80%6.58%1.58%9.05%
20195.47%1.84%0.86%2.50%-2.79%1.76%1.48%-1.30%1.35%1.47%2.57%1.52%17.81%
20180.00%0.78%-4.61%0.57%-5.35%-8.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BJUL среди ETFs на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BJUL, с текущим значением в 8383
BJUL (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July)
Ранг коэф-та Шарпа BJUL, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJUL, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJUL, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJUL, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJUL, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BJUL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BJUL, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BJUL, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BJUL, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BJUL, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BJUL, с текущим значением в 8.15, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.008.15
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.006.82

Коэффициент Шарпа

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.11
1.82
BJUL (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.84%
-2.86%
BJUL (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July показал максимальную просадку в 24.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July составляет 1.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.03%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-13.23%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.145
-13.21%5 янв. 2022 г.19614 окт. 2022 г.1582 июн. 2023 г.354
-7.47%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.1620 нояб. 2023 г.79
-4.56%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July составляет 1.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.69%
2.76%
BJUL (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July)
Benchmark (^GSPC)