- ISIN
- US45782C7891
- CUSIP
- 45782C789
- Эмитент
- Innovator
- Дата выпуска
- 28 авг. 2018 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $275M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) прибавил 6.3% с начала года. Текущая цена акции BJUL — $54. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BJUL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,722.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) показал доход в 6.29% с начала года и 18.96% за последние 12 месяцев.
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 6.29%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BJUL по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 авг. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BJUL закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.90% | -0.06% | -2.94% | 6.43% | 1.99% | 0.05% | 6.29% | ||||||
| 2025 | 2.03% | -0.70% | -4.35% | -0.55% | 4.57% | 4.97% | 1.65% | 1.54% | 2.08% | 1.01% | 0.43% | 0.77% | 13.93% |
| 2024 | 1.22% | 3.73% | 2.08% | -2.07% | 3.91% | 1.80% | 1.08% | 1.92% | 1.49% | -0.55% | 4.03% | -1.40% | 18.41% |
| 2023 | 4.87% | -1.92% | 2.75% | 1.22% | 0.27% | 6.39% | 2.45% | -1.19% | -3.47% | -1.61% | 7.00% | 3.69% | 21.73% |
| 2022 | -2.29% | -1.70% | 2.92% | -6.19% | 0.38% | -2.96% | 6.14% | -2.34% | -6.72% | 5.75% | 4.35% | -3.90% | -7.38% |
| 2021 | -1.11% | 1.83% | 2.08% | 0.55% | 0.64% | 0.24% | 1.19% | 1.79% | -2.43% | 3.95% | -0.91% | 2.62% | 10.77% |
Метрики бенчмарка
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July has an annualized alpha of 1.11%, beta of 0.66, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 30, 2018.
- This ETF participated in 65.14% of S&P 500 Index downside but only 61.47% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.66 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.11%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 61.47%
- Участие в снижении
- 65.14%
Комиссия
Комиссия BJUL составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BJUL имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BJUL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 2.24 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.62 | 3.07 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.41 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 2.93 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.30 | 13.52 | +4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July показал максимальную просадку в 24.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July составляет 0.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -24.03%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.06%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 17d | 4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.23%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 4mo | 7mo 1dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -13.19%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 7mo 21d | 1y 4moянв. 2022 г. - июнь 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -7.47%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 24d | 3mo 21dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Показатели просадок
| BJUL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.03% | -56.78% | +32.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -9.10% | +3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.06% | -18.90% | +4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.06% | -25.43% | +11.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.74% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -10.72% | +8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.97% | -0.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BJUL
Добавьте Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BJUL