PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BJUL с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BJUL и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BJUL и SCHG


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July
-1.72%13.93%18.41%21.73%-7.38%10.77%9.05%17.81%-8.49%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-15.16%

Доходность по периодам

С начала года, BJUL показывает доходность -1.72%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.


BJUL

1 день
0.41%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.35%
3 года*
15.16%
5 лет*
9.97%
10 лет*

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий BJUL и SCHG

BJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Доходность на риск

BJUL vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BJUL
Ранг доходности на риск BJUL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJUL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJUL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJUL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJUL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJUL: 7979
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJUL c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BJULSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.76

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.24

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.09

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

3.71

+5.61

BJUL vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJUL на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJUL и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BJULSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.76

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.57

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.79

-0.12

Корреляция

Корреляция между BJUL и SCHG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BJUL и SCHG

BJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок BJUL и SCHG

Максимальная просадка BJUL за все время составила -24.03%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJUL и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


BJULSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.03%

-34.59%

+10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-16.41%

+7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.06%

-34.59%

+20.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-12.51%

+9.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-5.22%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

4.84%

-3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BJUL и SCHG

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) составляет 3.86%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что BJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BJULSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

6.77%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

12.54%

-6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

22.45%

-9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.57%

22.31%

-10.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

21.51%

-7.74%