Сравнение BJUL с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
BJUL и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 28 авг. 2018 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BJUL и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BJUL и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | -1.72% | 13.93% | 18.41% | 21.73% | -7.38% | 10.77% | 9.05% | 17.81% | -8.49% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -15.16% |
Доходность по периодам
С начала года, BJUL показывает доходность -1.72%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
BJUL
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BJUL и SCHG
BJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
BJUL vs. SCHG — Ранг доходности на риск
BJUL
SCHG
Сравнение BJUL c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BJUL | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.76 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.24 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.09 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 3.71 | +5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BJUL | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.76 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.57 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.79 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между BJUL и SCHG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJUL и SCHG
BJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок BJUL и SCHG
Максимальная просадка BJUL за все время составила -24.03%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJUL и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BJUL | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.03% | -34.59% | +10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -16.41% | +7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.06% | -34.59% | +20.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -12.51% | +9.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -5.22% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 4.84% | -3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BJUL и SCHG
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) составляет 3.86%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что BJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BJUL | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 6.77% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.98% | 12.54% | -6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 22.45% | -9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.57% | 22.31% | -10.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 21.51% | -7.74% |