Сравнение BJRI с DOC
BJRI (BJ's Restaurants, Inc.) and DOC (Physicians Realty Trust) are both stocks. BJRI operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while DOC operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, BJRI returned -0.50%/yr vs -0.17%/yr for DOC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BJRI и DOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BJRI показывает доходность 9.24%, что значительно ниже, чем у DOC с доходностью 26.71%. За последние 10 лет акции BJRI уступали акциям DOC по среднегодовой доходности: -0.50% против -0.17% соответственно.
BJRI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 7.47%
- С начала года
- 9.24%
- 6 месяцев
- 15.67%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- -3.57%
- 10 лет*
- -0.50%
DOC
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 26.71%
- 6 месяцев
- 20.46%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- -5.05%
- 10 лет*
- -0.17%
Сравнение доходности по годам BJRI и DOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJRI BJ's Restaurants, Inc. | 9.24% | 12.14% | -2.43% | 36.50% | -23.65% | -10.24% | 1.84% | -24.08% | 40.05% | -7.05% |
DOC Physicians Realty Trust | 26.71% | -15.17% | 8.79% | -16.40% | -27.53% | 23.74% | -7.69% | 29.16% | 13.69% | -7.70% |
Correlation
The correlation between BJRI and DOC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 1996 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
BJRI:
$942.23M
DOC:
$13.76B
BJRI:
$1.97
DOC:
$0.32
BJRI:
21.87
DOC:
62.02
BJRI:
0.69
DOC:
4.80
BJRI:
$1.41B
DOC:
$2.87B
BJRI:
$1.05B
DOC:
$609.74M
BJRI:
$126.20M
DOC:
$1.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BJRI vs. DOC — Ранг доходности на риск
BJRI
DOC
Сравнение BJRI c DOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) и Physicians Realty Trust (DOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BJRI | DOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.42 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 2.97 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BJRI | DOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.83 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.19 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.34 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок BJRI и DOC
Максимальная просадка BJRI за все время составила -91.21%, что больше максимальной просадки DOC в -61.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJRI и DOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BJRI | DOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.21% | -61.03% | -30.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.67% | -17.09% | -21.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.61% | -29.00% | -12.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.55% | -54.07% | -9.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.21% | -54.07% | -37.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.14% | -30.40% | -11.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.10% | -14.83% | -22.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.94% | 8.18% | +12.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BJRI и DOC
BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Physicians Realty Trust (DOC) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что BJRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BJRI | DOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 6.27% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.76% | 23.19% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.74% | 29.34% | +11.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.66% | 26.31% | +20.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.65% | 29.61% | +24.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJRI и DOC
BJRI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJRI BJ's Restaurants, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 1.29% | 0.89% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
DOC Physicians Realty Trust | 6.16% | 7.59% | 5.92% | 6.06% | 4.79% | 3.33% | 4.90% | 4.29% | 5.30% | 5.67% | 7.05% | 5.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BJRI и DOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BJ's Restaurants, Inc. и Physicians Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BJRI и DOC
BJRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Restaurants, Inc. сообщила о валовой прибыли в 268.21M при выручке в 358.12M, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
DOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 404.94M при выручке в 752.95M, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.
BJRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Restaurants, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.62M при выручке в 358.12M, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
DOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 5.60M при выручке в 752.95M, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
BJRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Restaurants, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.03M при выручке в 358.12M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
DOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 193.63M при выручке в 752.95M, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
BJRI and DOC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BJRI has higher volatility (9.85%) compared to DOC (6.27%). In terms of maximum drawdown, BJRI dropped -91.21% vs DOC's -61.03%.
DOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BJRI и DOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор