Сравнение BJRI с BIL
BJRI (BJ's Restaurants, Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, BJRI returned -0.50%/yr vs 2.18%/yr for BIL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BJRI и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BJRI показывает доходность 9.24%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции BJRI уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: -0.50% против 2.18% соответственно.
BJRI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 7.47%
- С начала года
- 9.24%
- 6 месяцев
- 15.67%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- -3.57%
- 10 лет*
- -0.50%
BIL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение доходности по годам BJRI и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJRI BJ's Restaurants, Inc. | 9.24% | 12.14% | -2.43% | 36.50% | -23.65% | -10.24% | 1.84% | -24.08% | 40.05% | -7.05% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.53% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between BJRI and BIL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BJRI vs. BIL — Ранг доходности на риск
BJRI
BIL
Сравнение BJRI c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BJRI | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -175.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 88.66 | -87.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 358.48 | -358.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 2,842.59 | -2,842.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BJRI | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 19.68 | -19.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 13.16 | -13.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 8.52 | -8.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 2.78 | -2.66 |
Просадки
Сравнение просадок BJRI и BIL
Максимальная просадка BJRI за все время составила -91.21%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJRI и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BJRI | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.21% | -0.78% | -90.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.67% | -0.01% | -38.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.61% | -0.01% | -41.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.55% | -0.09% | -63.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.21% | -0.21% | -91.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.14% | 0.00% | -42.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.10% | -0.26% | -36.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.94% | 0.00% | +20.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BJRI и BIL
BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BJRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BJRI | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 0.06% | +9.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.76% | 0.14% | +24.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.74% | 0.20% | +40.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.66% | 0.26% | +46.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.65% | 0.26% | +53.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJRI и BIL
BJRI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
BJRI BJ's Restaurants, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 1.29% | 0.89% | 0.30% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BJRI and BIL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BJRI has higher volatility (9.85%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, BJRI dropped -91.21% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.68 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BJRI и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор