Сравнение BJRI с BMY
BJRI (BJ's Restaurants, Inc.) and BMY (Bristol-Myers Squibb Company) are both stocks. BJRI operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while BMY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, BJRI returned -0.50%/yr vs 0.92%/yr for BMY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BJRI и BMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BJRI показывает доходность 9.24%, что значительно выше, чем у BMY с доходностью 8.54%. За последние 10 лет акции BJRI уступали акциям BMY по среднегодовой доходности: -0.50% против 0.92% соответственно.
BJRI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 7.47%
- С начала года
- 9.24%
- 6 месяцев
- 15.67%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- -3.57%
- 10 лет*
- -0.50%
BMY
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 8.54%
- 6 месяцев
- 12.26%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 0.16%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- 0.92%
Сравнение доходности по годам BJRI и BMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJRI BJ's Restaurants, Inc. | 9.24% | 12.14% | -2.43% | 36.50% | -23.65% | -10.24% | 1.84% | -24.08% | 40.05% | -7.05% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 8.54% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | 2.88% | 0.41% | 27.74% | -12.90% | 7.71% |
Correlation
The correlation between BJRI and BMY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 1996 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
BJRI:
$942.23M
BMY:
$117.03B
BJRI:
$1.97
BMY:
$3.57
BJRI:
21.87
BMY:
16.06
BJRI:
0.18
BMY:
0.92
BJRI:
0.69
BMY:
2.41
BJRI:
$1.41B
BMY:
$48.48B
BJRI:
$1.05B
BMY:
$33.33B
BJRI:
$126.20M
BMY:
$13.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BJRI vs. BMY — Ранг доходности на риск
BJRI
BMY
Сравнение BJRI c BMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BJRI | BMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.89 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 4.15 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BJRI | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.96 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.06 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.04 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.35 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок BJRI и BMY
Максимальная просадка BJRI за все время составила -91.21%, что больше максимальной просадки BMY в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJRI и BMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BJRI | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.21% | -72.03% | -19.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.67% | -13.68% | -24.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.61% | -36.85% | -4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.55% | -47.67% | -15.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.21% | -47.67% | -43.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.14% | -17.59% | -24.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.10% | -22.38% | -14.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.94% | 6.21% | +14.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BJRI и BMY
BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Bristol-Myers Squibb Company (BMY) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что BJRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BJRI | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 7.08% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.76% | 17.90% | +6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.74% | 26.83% | +13.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.66% | 24.02% | +22.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.65% | 25.25% | +28.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJRI и BMY
BJRI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJRI BJ's Restaurants, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 1.29% | 0.89% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.37% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BJRI и BMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BJ's Restaurants, Inc. и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BJRI и BMY
BJRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Restaurants, Inc. сообщила о валовой прибыли в 268.21M при выручке в 358.12M, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
BMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.07B при выручке в 11.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
BJRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Restaurants, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.62M при выручке в 358.12M, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
BMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.27B при выручке в 11.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
BJRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Restaurants, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.03M при выручке в 358.12M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
BMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.68B при выручке в 11.49B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
BJRI and BMY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BJRI has higher volatility (9.85%) compared to BMY (7.08%). In terms of maximum drawdown, BJRI dropped -91.21% vs BMY's -72.03%.
BMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BJRI и BMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор