PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJAN с SCHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BJAN с SCHE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

BJAN (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January) and SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - BJAN is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while SCHE is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BJAN returned 10.40%/yr vs 4.83%/yr for SCHE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BJAN charges 0.79%/yr vs 0.11%/yr for SCHE.

Доходность

Сравнение доходности BJAN и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BJAN показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у SCHE с доходностью 10.50%.

BJAN

1 день
0.35%
1 месяц
0.00%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.42%
1 год
19.73%
3 года*
16.36%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

SCHE

1 день
0.84%
1 месяц
-0.58%
С начала года
10.50%
6 месяцев
12.18%
1 год
26.49%
3 года*
16.79%
5 лет*
4.83%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BJAN и SCHE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		6.13%14.81%17.36%23.66%-11.40%13.86%12.54%22.27%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		10.50%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%

Correlation

The correlation between BJAN and SCHE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г.

0.64

The correlation between BJAN and SCHE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BJAN и SCHE

Секторы
BJAN
SCHE

Технологии

38.4%
33.7%

Финансовые услуги

11.0%
20.0%

Коммуникационные услуги

10.8%
7.1%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.6%

Здравоохранение

8.4%
3.2%

Промышленность

7.9%
6.7%

Потребительский защитный сектор

4.6%
3.4%

Энергетика

3.2%
4.4%

Коммунальные услуги

2.1%
2.8%

Недвижимость

1.8%
1.6%

Сырьевые материалы

1.7%
7.5%

Технологии

BJAN
38.4%
SCHE
33.7%

Финансовые услуги

BJAN
11.0%
SCHE
20.0%

Коммуникационные услуги

BJAN
10.8%
SCHE
7.1%

Потребительский циклический сектор

BJAN
10.0%
SCHE
9.6%

Здравоохранение

BJAN
8.4%
SCHE
3.2%

Промышленность

BJAN
7.9%
SCHE
6.7%

Потребительский защитный сектор

BJAN
4.6%
SCHE
3.4%

Энергетика

BJAN
3.2%
SCHE
4.4%

Коммунальные услуги

BJAN
2.1%
SCHE
2.8%

Недвижимость

BJAN
1.8%
SCHE
1.6%

Сырьевые материалы

BJAN
1.7%
SCHE
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с BJAN:
BJAN с BFEBBJAN с AJANBJAN с PJANBJAN с NJANBJAN с VTIBJAN с SPYBJAN с VOO
Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX

Доходность на риск

BJAN vs. SCHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJAN
Ранг доходности на риск BJAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJAN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJAN: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJAN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJAN: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJAN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJAN c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BJANSCHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.45

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.04

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.27

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.18

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.94

7.70

+7.24

BJAN vs. SCHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJAN на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа SCHE равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJAN и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BJAN и SCHE

Максимальная просадка BJAN за все время составила -26.86%, что меньше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJAN и SCHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BJANSCHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.86%

-36.20%

+9.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-11.29%

+5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.81%

-17.08%

+3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.38%

-33.31%

+15.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-2.66%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-12.58%

+9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

3.20%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BJAN и SCHE

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) составляет 2.23%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что BJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BJANSCHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

6.91%

-4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

14.48%

-8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.87%

16.97%

-9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.99%

17.79%

-5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

19.49%

-5.43%

Сравнение комиссий BJAN и SCHE

BJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJAN и SCHE

BJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.61%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Часто задаваемые вопросы

BJAN and SCHE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHE has higher volatility (6.91%) compared to BJAN (2.23%). In terms of maximum drawdown, BJAN dropped -26.86% vs SCHE's -36.20%.

On 5-year performance, BJAN leads with 10.40% vs 4.83% for SCHE. On fees, SCHE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, BJAN has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BJAN has performed better with a 10.40% return vs 4.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.79% for BJAN.

SCHE has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.00% for BJAN.

BJAN is categorized as Defined Outcome, while SCHE is Emerging Markets Equities. BJAN tracks S&P 500, while SCHE tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: Innovator and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.79% for BJAN and 0.11% for SCHE.

BJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BJAN и SCHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор