PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJAN с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BJAN с CGDV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

BJAN (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - BJAN is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. BJAN is passively managed, while CGDV is actively managed. Over the past 3 years, BJAN returned 16.36%/yr vs 24.15%/yr for CGDV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BJAN charges 0.79%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности BJAN и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BJAN показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 11.55%.

BJAN

1 день
0.35%
1 месяц
0.00%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.42%
1 год
19.73%
3 года*
16.36%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

CGDV

1 день
0.66%
1 месяц
0.35%
С начала года
11.55%
6 месяцев
12.50%
1 год
28.33%
3 года*
24.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BJAN и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		6.13%14.81%17.36%23.66%-3.76%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		11.55%25.50%20.10%28.81%-0.44%

Correlation

The correlation between BJAN and CGDV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.90

The correlation between BJAN and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BJAN и CGDV

Секторы
BJAN
CGDV

Технологии

38.4%
34.1%

Финансовые услуги

11.0%
6.8%

Коммуникационные услуги

10.8%
8.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.6%

Здравоохранение

8.4%
11.5%

Промышленность

7.9%
13.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%
5.5%

Энергетика

3.2%
3.8%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.1%

Сырьевые материалы

1.7%
2.9%

Технологии

BJAN
38.4%
CGDV
34.1%

Финансовые услуги

BJAN
11.0%
CGDV
6.8%

Коммуникационные услуги

BJAN
10.8%
CGDV
8.4%

Потребительский циклический сектор

BJAN
10.0%
CGDV
10.6%

Здравоохранение

BJAN
8.4%
CGDV
11.5%

Промышленность

BJAN
7.9%
CGDV
13.2%

Потребительский защитный сектор

BJAN
4.6%
CGDV
5.5%

Энергетика

BJAN
3.2%
CGDV
3.8%

Коммунальные услуги

BJAN
2.1%
CGDV
2.1%

Недвижимость

BJAN
1.8%
CGDV
1.1%

Сырьевые материалы

BJAN
1.7%
CGDV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с BJAN:
BJAN с BFEBBJAN с AJANBJAN с PJANBJAN с NJANBJAN с VTIBJAN с SPYBJAN с VOO
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

BJAN vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJAN
Ранг доходности на риск BJAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJAN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJAN: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJAN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJAN: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJAN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJAN c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BJANCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.27

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.11

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.83

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.94

13.19

+1.75

BJAN vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJAN на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJAN и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BJAN и CGDV

Максимальная просадка BJAN за все время составила -26.86%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJAN и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BJANCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.86%

-21.82%

-5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-9.75%

+3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.81%

-14.28%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.98%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-3.60%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

2.09%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BJAN и CGDV

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) составляет 2.23%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что BJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BJANCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

4.52%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

9.80%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.87%

12.13%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.99%

15.57%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

15.57%

-1.51%

Сравнение комиссий BJAN и CGDV

BJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJAN и CGDV

BJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.66%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.17%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BJAN and CGDV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (4.52%) compared to BJAN (2.23%). In terms of maximum drawdown, BJAN dropped -26.86% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, CGDV leads with 24.15% vs 16.36% for BJAN. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, BJAN has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.15% return vs 16.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.79% for BJAN.

CGDV has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.00% for BJAN.

BJAN is categorized as Defined Outcome, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Innovator and Capital Group. Their fees differ too: 0.79% for BJAN and 0.33% for CGDV.

BJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BJAN и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор