Сравнение BJ с TECL
BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) is a stock, while TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Over the past 5 years, BJ returned 13.59%/yr vs 42.11%/yr for TECL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BJ и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BJ показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 115.57%.
BJ
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- -20.56%
- 3 года*
- 12.22%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- 55.10%
- С начала года
- 115.57%
- 6 месяцев
- 106.65%
- 1 год
- 249.35%
- 3 года*
- 78.93%
- 5 лет*
- 42.11%
- 10 лет*
- 53.62%
Сравнение доходности по годам BJ и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | -1.81% | 0.76% | 34.04% | 0.76% | -1.21% | 79.64% | 63.94% | 2.62% | 0.73% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 115.57% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -36.42% |
Correlation
The correlation between BJ and TECL is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г. | 0.19 |
The correlation between BJ and TECL shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BJ vs. TECL — Ранг доходности на риск
BJ
TECL
Сравнение BJ c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BJ | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.46 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 5.39 | -6.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 15.48 | -16.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BJ | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 4.03 | -4.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.57 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.76 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок BJ и TECL
Максимальная просадка BJ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJ и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BJ | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.76% | -77.96% | +39.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.66% | -46.58% | +19.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.80% | -66.58% | +36.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.80% | -77.96% | +48.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.30% | -7.42% | -18.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.46% | -18.38% | +5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.44% | 16.19% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BJ и TECL
Текущая волатильность для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) составляет 11.59%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 21.53%. Это указывает на то, что BJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BJ | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 21.53% | -9.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.28% | 50.05% | -27.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.50% | 62.27% | -32.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.25% | 74.08% | -41.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.15% | 72.35% | -35.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJ и TECL
BJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 3.30% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
BJ and TECL have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (21.53%) compared to BJ (11.59%). In terms of maximum drawdown, BJ dropped -38.76% vs TECL's -77.96%.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BJ и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор