Сравнение BJ с META
BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. BJ operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, BJ returned 14.13%/yr vs 12.58%/yr for META. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BJ и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BJ показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у META с доходностью -9.93%.
BJ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- -1.35%
- 1 год
- -18.45%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -9.93%
- 6 месяцев
- -8.18%
- 1 год
- -12.74%
- 3 года*
- 28.68%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 18.14%
Сравнение доходности по годам BJ и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.20% | 0.76% | 34.04% | 0.76% | -1.21% | 79.64% | 63.94% | 2.62% | 4.28% |
META Meta Platforms, Inc. | -9.93% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -33.06% |
Correlation
The correlation between BJ and META is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.13 |
The correlation between BJ and META shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BJ:
$11.67B
META:
$1.52T
BJ:
$4.35
META:
$27.47
BJ:
20.72
META:
21.61
BJ:
2.29
META:
0.89
BJ:
0.54
META:
7.10
BJ:
4.65
META:
6.24
BJ:
$21.97B
META:
$214.96B
BJ:
$4.06B
META:
$176.14B
BJ:
$1.05B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BJ vs. META — Ранг доходности на риск
BJ
META
Сравнение BJ c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BJ | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.96 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.38 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.79 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BJ и META
Максимальная просадка BJ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJ и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BJ | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.76% | -76.74% | +37.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.66% | -33.30% | +6.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.80% | -34.15% | +4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.80% | -76.74% | +46.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.79% | -24.63% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -15.83% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.81% | 16.13% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BJ и META
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Meta Platforms, Inc. (META) имеют волатильность 11.63% и 11.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BJ | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 11.35% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.58% | 27.33% | -4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.84% | 35.89% | -6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.31% | 44.10% | -11.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.14% | 38.72% | -1.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJ и META
BJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.44% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BJ и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BJ и META
BJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 5.66B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
BJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.91M при выручке в 5.66B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
BJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.73M при выручке в 5.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
BJ and META have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BJ has higher volatility (11.63%) compared to META (11.35%). In terms of maximum drawdown, BJ dropped -38.76% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BJ и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор