PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIZD с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIZD с USO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIZD (VanEck BDC Income ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIZD returned 7.97%/yr vs 3.57%/yr for USO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. BIZD charges 0.42%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности BIZD и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck BDC Income ETF (BIZD) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIZD показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%. За последние 10 лет акции BIZD превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 7.97% против 3.57% соответственно.

BIZD

1 день
2.25%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-8.73%
1 год
-10.64%
3 года*
5.96%
5 лет*
4.49%
10 лет*
7.97%

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIZD и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-6.93%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%30.87%-6.88%0.36%
USO
United States Oil Fund LP		97.72%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between BIZD and USO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2013 г.

0.21

The correlation between BIZD and USO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck BDC Income ETF

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с SCHD
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

BIZD vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 55
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIZD c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck BDC Income ETF (BIZD) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIZDUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
2.21

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
2.80

-3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.37

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

4.79

-5.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

9.00

-9.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIZD vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIZD на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIZD и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIZDUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

2.21

-2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.66

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.09

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.18

+0.49

Просадки

Сравнение просадок BIZD и USO

Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIZDUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-98.19%

+42.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.22%

-20.39%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-26.05%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-36.23%

+13.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.44%

-86.75%

+31.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.45%

-85.45%

+68.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-75.30%

+68.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.68%

10.84%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BIZD и USO

Текущая волатильность для VanEck BDC Income ETF (BIZD) составляет 5.39%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что BIZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIZDUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

14.97%

-9.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.95%

38.35%

-23.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

44.32%

-26.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

36.09%

-18.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

39.00%

-17.26%

Сравнение комиссий BIZD и USO

BIZD берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIZD и USO

Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.57%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		13.57%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIZD and USO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.97%) compared to BIZD (5.39%). In terms of maximum drawdown, BIZD dropped -55.44% vs USO's -98.19%.

On 10-year performance, BIZD leads with 7.97% vs 3.57% for USO. On fees, BIZD is cheaper at 0.42% per year. On volatility, BIZD has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BIZD has performed better with a 7.97% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIZD is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

BIZD has the higher dividend yield at 13.57%, compared with 0.00% for USO.

BIZD is categorized as Financials Equities, while USO is Oil & Gas. BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: VanEck and USCF. Their fees differ too: 0.42% for BIZD and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIZD и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор