PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIZD с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIZD с USL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIZD (VanEck BDC Income ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIZD returned 7.97%/yr vs 10.57%/yr for USL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. BIZD charges 0.42%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности BIZD и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck BDC Income ETF (BIZD) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIZD показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 60.58%. За последние 10 лет акции BIZD уступали акциям USL по среднегодовой доходности: 7.97% против 10.57% соответственно.

BIZD

1 день
2.25%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-8.73%
1 год
-10.64%
3 года*
5.96%
5 лет*
4.49%
10 лет*
7.97%

USL

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.98%
С начала года
60.58%
6 месяцев
56.11%
1 год
56.55%
3 года*
17.93%
5 лет*
17.05%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIZD и USL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-6.93%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%30.87%-6.88%0.36%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		60.58%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.15%2.55%

Correlation

The correlation between BIZD and USL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2013 г.

0.22

The correlation between BIZD and USL shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BIZD и USL

Секторы
BIZD
USL

Финансовые услуги

100.0%
4.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BIZD
100.0%
USL
4.5%

Сырьевые материалы

BIZD

-

USL

-

Коммуникационные услуги

BIZD

-

USL

-

Потребительский циклический сектор

BIZD

-

USL

-

Потребительский защитный сектор

BIZD

-

USL

-

Энергетика

BIZD

-

USL

-

Здравоохранение

BIZD

-

USL

-

Промышленность

BIZD

-

USL

-

Недвижимость

BIZD

-

USL

-

Технологии

BIZD

-

USL

-

Коммунальные услуги

BIZD

-

USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck BDC Income ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с SCHD
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

BIZD vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 55
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIZD c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck BDC Income ETF (BIZD) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIZDUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
1.99

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
2.53

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.33

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

3.39

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

6.85

-7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIZD vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIZD на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа USL равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIZD и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIZDUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

1.99

-2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.57

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.33

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.01

+0.30

Просадки

Сравнение просадок BIZD и USL

Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIZDUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-89.06%

+33.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.22%

-16.76%

-5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-23.33%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-33.82%

+10.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.44%

-66.02%

+10.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.45%

-39.10%

+21.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-61.45%

+54.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.68%

8.27%

+4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BIZD и USL

Текущая волатильность для VanEck BDC Income ETF (BIZD) составляет 5.39%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что BIZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIZDUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

10.57%

-5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.95%

23.34%

-8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

28.59%

-10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

30.09%

-12.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

32.34%

-10.60%

Сравнение комиссий BIZD и USL

BIZD берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIZD и USL

Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.57%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		13.57%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIZD and USL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.57%) compared to BIZD (5.39%). In terms of maximum drawdown, BIZD dropped -55.44% vs USL's -89.06%.

On 10-year performance, USL leads with 10.57% vs 7.97% for BIZD. On fees, BIZD is cheaper at 0.42% per year. On volatility, BIZD has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USL has performed better with a 10.57% return vs 7.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIZD is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

BIZD has the higher dividend yield at 13.57%, compared with 0.00% for USL.

BIZD is categorized as Financials Equities, while USL is Oil & Gas. BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: VanEck and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.42% for BIZD and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIZD и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор