Сравнение BIZD с USAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и Pacer American Energy Independence ETF (USAI).
BIZD и USAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIZD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 11 февр. 2013 г.. USAI - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность American Energy Independence Index. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BIZD и USAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIZD и USAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | -9.35% | -4.96% | 15.63% | 27.02% | -8.51% | 36.25% | -7.12% | 30.87% | -6.88% | -0.09% |
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 22.64% | 0.69% | 43.99% | 14.21% | 19.82% | 37.10% | -15.10% | 21.63% | -17.31% | 3.69% |
Доходность по периодам
С начала года, BIZD показывает доходность -9.35%, что значительно ниже, чем у USAI с доходностью 22.64%.
BIZD
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -9.35%
- 6 месяцев
- -9.08%
- 1 год
- -15.03%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 7.92%
USAI
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 22.64%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 26.58%
- 5 лет*
- 22.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIZD и USAI
BIZD берет комиссию в 10.92%, что несколько больше комиссии USAI в 0.75%.
Доходность на риск
BIZD vs. USAI — Ранг доходности на риск
BIZD
USAI
Сравнение BIZD c USAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и Pacer American Energy Independence ETF (USAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIZD | USAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | 0.81 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | 1.11 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.17 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.14 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 3.23 | -4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIZD | USAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 0.81 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 1.09 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.51 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между BIZD и USAI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIZD и USAI
Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что больше доходности USAI в 4.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | 13.93% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 4.15% | 5.03% | 3.62% | 4.99% | 5.41% | 6.15% | 7.67% | 6.50% | 5.56% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIZD и USAI
Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что меньше максимальной просадки USAI в -65.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и USAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIZD | USAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -65.25% | +9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.22% | -11.09% | -11.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -20.68% | -2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.60% | -4.25% | -15.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -9.46% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.99% | 5.47% | +5.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIZD и USAI
VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Pacer American Energy Independence ETF (USAI) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что BIZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIZD | USAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 4.29% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 10.85% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.36% | 19.77% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 20.44% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 27.44% | -5.84% |