PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAI с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USAI с QQQM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

USAI (Pacer American Energy Independence ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - USAI is a Energy Equities fund tracking the American Energy Independence Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USAI returned 18.33%/yr vs 16.03%/yr for QQQM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. USAI charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности USAI и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USAI показывает доходность 20.83%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 15.99%.

USAI

1 день
-1.18%
1 месяц
-5.80%
С начала года
20.83%
6 месяцев
21.12%
1 год
18.55%
3 года*
25.81%
5 лет*
18.33%
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.84%
С начала года
15.99%
6 месяцев
14.21%
1 год
32.39%
3 года*
25.97%
5 лет*
16.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USAI и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		20.83%0.69%43.99%14.21%19.82%37.10%17.59%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		15.99%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between USAI and QQQM is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.27

The correlation between USAI and QQQM shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USAI и QQQM

Секторы
USAI
QQQM

Энергетика

97.8%
0.5%

Коммунальные услуги

2.1%
1.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Энергетика

USAI
97.8%
QQQM
0.5%

Коммунальные услуги

USAI
2.1%
QQQM
1.2%

Сырьевые материалы

USAI

-

QQQM
1.0%

Коммуникационные услуги

USAI

-

QQQM
14.3%

Потребительский циклический сектор

USAI

-

QQQM
11.4%

Потребительский защитный сектор

USAI

-

QQQM
6.4%

Финансовые услуги

USAI

-

QQQM
0.2%

Здравоохранение

USAI

-

QQQM
3.7%

Промышленность

USAI

-

QQQM
2.6%

Недвижимость

USAI

-

QQQM
0.1%

Технологии

USAI

-

QQQM
58.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer American Energy Independence ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с USAI:
USAI с SCHDUSAI с DRLLUSAI с CRAKUSAI с VICEUSAI с BIZDUSAI с VYMUSAI с ^GSPC
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

USAI vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAI
Ранг доходности на риск USAI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAI: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAI c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USAIQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.83

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.42

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.72

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

10.03

-5.68

USAI vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAI на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAI и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USAI и QQQM

Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USAIQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.25%

-35.04%

-30.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-11.96%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.22%

-22.70%

+4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

-35.04%

+14.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-4.64%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-8.20%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.24%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности USAI и QQQM

Текущая волатильность для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) составляет 5.72%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что USAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USAIQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

9.00%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

14.39%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

17.83%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

22.53%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.25%

22.29%

+4.96%

Сравнение комиссий USAI и QQQM

USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAI и QQQM

Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности QQQM в 0.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.45%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		4.24%5.03%3.62%4.99%5.41%6.15%7.67%6.50%5.56%0.08%

Часто задаваемые вопросы

USAI and QQQM have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (9.00%) compared to USAI (5.72%). In terms of maximum drawdown, USAI dropped -65.25% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, USAI leads with 18.33% vs 16.03% for QQQM. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USAI has been the lower-risk option at 5.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USAI has performed better with a 18.33% return vs 16.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for USAI.

USAI has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 0.45% for QQQM.

USAI is categorized as Energy Equities, while QQQM is Nasdaq-100. USAI tracks American Energy Independence Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for USAI and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USAI и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор