Сравнение USAI с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
USAI и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USAI - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность American Energy Independence Index. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAI или QQQM.
Основные характеристики
| USAI | QQQM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.83% | 20.47% |
| Дох-ть за 1 год | 37.74% | 34.33% |
| Дох-ть за 3 года | 17.66% | 10.83% |
| Коэф-т Шарпа | 2.76 | 1.93 |
| Коэф-т Сортино | 3.83 | 2.57 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 5.51 | 2.46 |
| Коэф-т Мартина | 19.83 | 8.95 |
| Индекс Язвы | 1.90% | 3.79% |
| Дневная вол-ть | 13.65% | 17.53% |
| Макс. просадка | -65.25% | -35.05% |
| Текущая просадка | -0.28% | -2.26% |
Корреляция
Корреляция между USAI и QQQM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USAI и QQQM
С начала года, USAI показывает доходность 32.83%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 20.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAI и QQQM
USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USAI c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAI и QQQM
Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности QQQM в 0.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 3.89% | 4.99% | 5.41% | 6.15% | 7.67% | 6.50% | 5.56% | 0.08% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.67% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USAI и QQQM
Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAI и QQQM
Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 4.08% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.