Сравнение BIZD с SMST
BIZD (VanEck BDC Income ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. BIZD is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, BIZD returned -13.50% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. BIZD charges 12.86%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности BIZD и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIZD показывает доходность -3.95%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
BIZD
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- -6.71%
- С начала года
- -3.95%
- 1 год
- -13.50%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 7.75%
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIZD и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | -3.95% | -4.96% | 9.38% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between BIZD and SMST is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIZD vs. SMST — Ранг доходности на риск
BIZD
SMST
Сравнение BIZD c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck BDC Income ETF (BIZD) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIZD | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.31 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 3.04 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 5.82 | -6.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIZD и SMST
Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIZD | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -99.25% | +43.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.22% | -85.39% | +63.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.81% | -97.32% | +82.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -90.93% | +84.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.01% | 44.56% | -30.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIZD и SMST
Текущая волатильность для VanEck BDC Income ETF (BIZD) составляет 4.93%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что BIZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIZD | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 55.38% | -50.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 135.32% | -120.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 149.40% | -130.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 167.53% | -150.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.78% | 167.53% | -145.75% |
Сравнение комиссий BIZD и SMST
BIZD берет комиссию в 12.86%, что несколько больше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIZD и SMST
Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | 11.85% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIZD and SMST have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to BIZD (4.93%). In terms of maximum drawdown, BIZD dropped -55.44% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -13.50% for BIZD. On fees, SMST is cheaper at 1.29% per year. On volatility, BIZD has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMST is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.
BIZD has the higher dividend yield at 11.85%, compared with 0.00% for SMST.
BIZD is categorized as Financials Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: VanEck and Defiance. Their fees differ too: 12.86% for BIZD and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIZD и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор