Сравнение BIZD с MOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).
BIZD и MOAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIZD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 11 февр. 2013 г.. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BIZD и MOAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIZD и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | -9.35% | -4.96% | 15.63% | 27.02% | -8.51% | 36.25% | -7.12% | 30.87% | -6.88% | 0.36% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -6.76% | 13.20% | 10.73% | 31.89% | -13.66% | 24.12% | 14.84% | 34.79% | -1.28% | 23.18% |
Доходность по периодам
С начала года, BIZD показывает доходность -9.35%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью -6.76%. За последние 10 лет акции BIZD уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 7.92% против 13.46% соответственно.
BIZD
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -9.35%
- 6 месяцев
- -9.08%
- 1 год
- -15.03%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 7.92%
MOAT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- -6.76%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 10.87%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIZD и MOAT
BIZD берет комиссию в 10.92%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.48%.
Доходность на риск
BIZD vs. MOAT — Ранг доходности на риск
BIZD
MOAT
Сравнение BIZD c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIZD | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | 0.55 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | 0.93 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.12 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 0.88 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 3.23 | -4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIZD | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 0.55 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.44 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.72 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.75 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между BIZD и MOAT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIZD и MOAT
Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что больше доходности MOAT в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | 13.93% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.45% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок BIZD и MOAT
Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и MOAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIZD | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -33.31% | -22.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.22% | -12.43% | -9.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -23.96% | +1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.44% | -33.31% | -22.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.60% | -10.32% | -9.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -3.80% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.99% | 3.61% | +7.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIZD и MOAT
VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что BIZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIZD | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 4.80% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 10.00% | +4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.36% | 19.75% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 18.09% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 18.70% | +2.90% |