PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BIZD с IAK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BIZD и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIZD и IAK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
-11.26%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%30.87%-6.88%0.36%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
-4.83%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, BIZD показывает доходность -11.26%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью -4.83%. За последние 10 лет акции BIZD уступали акциям IAK по среднегодовой доходности: 7.53% против 11.95% соответственно.


BIZD

1 день
-1.69%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-11.26%
6 месяцев
-9.63%
1 год
-17.22%
3 года*
5.73%
5 лет*
5.22%
10 лет*
7.53%

IAK

1 день
-0.53%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-5.25%
3 года*
16.53%
5 лет*
13.42%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Vectors BDC Income ETF

iShares U.S. Insurance ETF

Сравнение комиссий BIZD и IAK

BIZD берет комиссию в 10.92%, что несколько больше комиссии IAK в 0.43%.


Доходность на риск

BIZD vs. IAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 11
Ранг коэф-та Мартина

IAK
Ранг доходности на риск IAK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIZD c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BIZDIAKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.81

-0.28

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.05

-0.26

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

0.97

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.42

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

-1.04

-0.45

BIZD vs. IAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIZD на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа IAK равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIZD и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BIZDIAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

-0.28

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.75

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.57

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.26

+0.04

Корреляция

Корреляция между BIZD и IAK составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BIZD и IAK

Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что больше доходности IAK в 2.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
14.23%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%

Просадки

Сравнение просадок BIZD и IAK

Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и IAK.


Загрузка...

Показатели просадок


BIZDIAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-77.38%

+21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.22%

-11.58%

-10.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-14.76%

-8.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.44%

-44.95%

-10.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.29%

-6.09%

-15.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-16.24%

+9.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.98%

4.71%

+6.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BIZD и IAK

VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что BIZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BIZDIAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

4.04%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

10.48%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.28%

18.69%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

18.07%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

20.89%

+0.70%