Сравнение BIZD с IAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK).
BIZD и IAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIZD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 11 февр. 2013 г.. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BIZD и IAK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIZD и IAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | -11.26% | -4.96% | 15.63% | 27.02% | -8.51% | 36.25% | -7.12% | 30.87% | -6.88% | 0.36% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.83% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 14.18% |
Доходность по периодам
С начала года, BIZD показывает доходность -11.26%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью -4.83%. За последние 10 лет акции BIZD уступали акциям IAK по среднегодовой доходности: 7.53% против 11.95% соответственно.
BIZD
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -11.26%
- 6 месяцев
- -9.63%
- 1 год
- -17.22%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 7.53%
IAK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIZD и IAK
BIZD берет комиссию в 10.92%, что несколько больше комиссии IAK в 0.43%.
Доходность на риск
BIZD vs. IAK — Ранг доходности на риск
BIZD
IAK
Сравнение BIZD c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIZD | IAK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | -0.28 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | -0.26 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.97 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.42 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.04 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIZD | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -0.28 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.75 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.57 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.26 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между BIZD и IAK составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIZD и IAK
Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что больше доходности IAK в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | 14.23% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок BIZD и IAK
Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и IAK.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIZD | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -77.38% | +21.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.22% | -11.58% | -10.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -14.76% | -8.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.44% | -44.95% | -10.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.29% | -6.09% | -15.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -16.24% | +9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.98% | 4.71% | +6.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIZD и IAK
VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что BIZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIZD | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 4.04% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | 10.48% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 18.69% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 18.07% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 20.89% | +0.70% |