Сравнение BIZD с GABF
BIZD (VanEck BDC Income ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both Financials Equities funds. BIZD is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, BIZD returned 4.27%/yr vs 19.31%/yr for GABF. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIZD charges 12.86%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности BIZD и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIZD показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у GABF с доходностью -1.08%.
BIZD
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 5.06%
- 6 месяцев
- -7.28%
- С начала года
- -4.99%
- 1 год
- -15.35%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 7.59%
GABF
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- -4.71%
- С начала года
- -1.08%
- 1 год
- -4.77%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIZD и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | -4.99% | -4.96% | 15.63% | 27.02% | -4.52% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -1.08% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -0.04% |
Correlation
The correlation between BIZD and GABF is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.64 |
The correlation between BIZD and GABF has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BIZD и GABF
Секторы
BIZD
GABF
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BIZD
GABF
Сырьевые материалы
BIZD
-
GABF
-
Коммуникационные услуги
BIZD
-
GABF
-
Потребительский циклический сектор
BIZD
-
GABF
-
Потребительский защитный сектор
BIZD
-
GABF
-
Энергетика
BIZD
-
GABF
-
Здравоохранение
BIZD
-
GABF
-
Промышленность
BIZD
-
GABF
Недвижимость
BIZD
-
GABF
Технологии
BIZD
-
GABF
Коммунальные услуги
BIZD
-
GABF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIZD vs. GABF — Ранг доходности на риск
BIZD
GABF
Сравнение BIZD c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck BDC Income ETF (BIZD) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIZD | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.97 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.28 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -0.61 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIZD и GABF
Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIZD | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -20.86% | -34.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.89% | -17.16% | -4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.56% | -20.86% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.73% | -5.94% | -9.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -4.95% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.04% | 7.81% | +6.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIZD и GABF
VanEck BDC Income ETF (BIZD) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что BIZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIZD | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 4.45% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 13.32% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 17.44% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 20.41% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.78% | 20.41% | +1.37% |
Сравнение комиссий BIZD и GABF
BIZD берет комиссию в 12.86%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIZD и GABF
Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что больше доходности GABF в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | 11.98% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 1.98% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIZD and GABF have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIZD has higher volatility (5.08%) compared to GABF (4.45%). In terms of maximum drawdown, BIZD dropped -55.44% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, GABF leads with 19.31% vs 4.27% for BIZD. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GABF has performed better with a 19.31% return vs 4.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.
BIZD has the higher dividend yield at 11.98%, compared with 1.98% for GABF.
They also come from different issuers: VanEck and Gabelli. Their fees differ too: 12.86% for BIZD and 0.10% for GABF.
GABF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIZD и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор