PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIZD с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIZD с COMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIZD (VanEck BDC Income ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. BIZD is passively managed, while COMT is actively managed. Over the past 10 years, BIZD returned 7.77%/yr vs 9.09%/yr for COMT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. BIZD charges 0.42%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности BIZD и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck BDC Income ETF (BIZD) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIZD показывает доходность -8.99%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.67%. За последние 10 лет акции BIZD уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: 7.77% против 9.09% соответственно.

BIZD

1 день
-2.28%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-8.99%
6 месяцев
-10.20%
1 год
-12.94%
3 года*
5.27%
5 лет*
4.03%
10 лет*
7.77%

COMT

1 день
0.78%
1 месяц
-4.35%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.06%
1 год
47.51%
3 года*
16.86%
5 лет*
13.50%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIZD и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-8.99%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%30.87%-6.88%0.36%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		39.67%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%

Correlation

The correlation between BIZD and COMT is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2014 г.

0.26

The correlation between BIZD and COMT shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BIZD и COMT

Секторы
BIZD
COMT

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BIZD
100.0%
COMT
100.0%

Сырьевые материалы

BIZD

-

COMT

-

Коммуникационные услуги

BIZD

-

COMT

-

Потребительский циклический сектор

BIZD

-

COMT

-

Потребительский защитный сектор

BIZD

-

COMT

-

Энергетика

BIZD

-

COMT

-

Здравоохранение

BIZD

-

COMT

-

Промышленность

BIZD

-

COMT

-

Недвижимость

BIZD

-

COMT

-

Технологии

BIZD

-

COMT

-

Коммунальные услуги

BIZD

-

COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck BDC Income ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с SCHD
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

BIZD vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 44
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIZD c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck BDC Income ETF (BIZD) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIZDCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
2.24

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
2.88

-3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.40

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

5.95

-6.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

14.11

-15.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIZD vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIZD на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIZD и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIZDCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

2.24

-2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.64

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.48

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.20

+0.10

Просадки

Сравнение просадок BIZD и COMT

Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIZDCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-51.89%

-3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.22%

-8.02%

-14.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-13.31%

-9.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-29.00%

+6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.44%

-39.22%

-16.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.27%

-4.82%

-14.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-24.07%

+17.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.63%

3.38%

+9.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BIZD и COMT

Текущая волатильность для VanEck BDC Income ETF (BIZD) составляет 4.79%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что BIZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIZDCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

7.37%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.77%

18.80%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

21.29%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

21.06%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

18.89%

+2.85%

Сравнение комиссий BIZD и COMT

BIZD берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIZD и COMT

Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.87%, что больше доходности COMT в 5.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		13.87%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.54%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%

Часто задаваемые вопросы

BIZD and COMT have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (7.37%) compared to BIZD (4.79%). In terms of maximum drawdown, BIZD dropped -55.44% vs COMT's -51.89%.

On 10-year performance, COMT leads with 9.09% vs 7.77% for BIZD. On fees, BIZD is cheaper at 0.42% per year. On volatility, BIZD has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COMT has performed better with a 9.09% return vs 7.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIZD is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

BIZD has the higher dividend yield at 13.87%, compared with 5.54% for COMT.

BIZD is categorized as Financials Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.42% for BIZD and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIZD и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор