PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVRX с SAOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIVRX с SAOAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIVRX (Invenomic Fund) and SAOAX (Guggenheim Alpha Opportunity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BIVRX returned 5.72%/yr vs 6.31%/yr for SAOAX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. BIVRX charges 2.48%/yr vs 1.76%/yr for SAOAX.

Доходность

Сравнение доходности BIVRX и SAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund (BIVRX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIVRX показывает доходность -15.45%, что значительно ниже, чем у SAOAX с доходностью 18.26%.

BIVRX

1 день
-2.33%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-15.45%
6 месяцев
-10.79%
1 год
-10.04%
3 года*
-5.34%
5 лет*
5.72%
10 лет*
—

SAOAX

1 день
0.17%
1 месяц
4.27%
С начала года
18.26%
6 месяцев
19.57%
1 год
19.22%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.31%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIVRX и SAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVRX
Invenomic Fund		-15.45%4.39%-9.03%16.47%49.61%44.06%11.12%11.36%3.41%8.73%
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		18.26%-2.00%10.49%8.81%-8.66%14.38%0.17%-2.26%-11.25%7.79%

Correlation

The correlation between BIVRX and SAOAX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

0.27

The correlation between BIVRX and SAOAX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund

Guggenheim Alpha Opportunity Fund

Часто сравнивают с BIVRX:
BIVRX с QLEIXBIVRX с FSCEXBIVRX с PRWCXBIVRX с USNQXBIVRX с TMFBIVRX с BTC-USDBIVRX с SPY
Часто сравнивают с SAOAX:
SAOAX с QLEIXSAOAX с CRIHXSAOAX с SNOIXSAOAX с GTAPXSAOAX с MNWIXSAOAX с WTLSSAOAX с BTPIX

Доходность на риск

BIVRX vs. SAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVRX
Ранг доходности на риск BIVRX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SAOAX
Ранг доходности на риск SAOAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAOAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAOAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAOAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAOAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAOAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVRX c SAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVRXSAOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
2.13

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
3.15

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.38

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

4.17

-4.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

10.26

-11.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIVRX vs. SAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVRX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа SAOAX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVRX и SAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVRXSAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

2.13

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.22

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.31

+0.39

Просадки

Сравнение просадок BIVRX и SAOAX

Максимальная просадка BIVRX за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки SAOAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и SAOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVRXSAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.14%

-52.28%

+31.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.70%

-4.45%

-16.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.14%

-35.90%

+14.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-35.90%

+14.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.14%

0.00%

-21.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-8.70%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

1.82%

+6.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVRX и SAOAX

Invenomic Fund (BIVRX) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что BIVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVRXSAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.21%

2.75%

+9.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.24%

6.23%

+14.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.31%

8.71%

+15.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

28.70%

-11.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

21.15%

-3.58%

Сравнение комиссий BIVRX и SAOAX

BIVRX берет комиссию в 2.48%, что несколько больше комиссии SAOAX в 1.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVRX и SAOAX

Дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности SAOAX в 0.60%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIVRX
Invenomic Fund		2.28%1.93%3.55%20.26%28.43%3.00%3.11%3.21%4.82%1.21%0.00%
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		0.60%0.71%1.06%0.62%0.72%0.82%1.22%0.92%1.17%7.07%0.03%

Часто задаваемые вопросы

BIVRX and SAOAX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVRX has higher volatility (12.21%) compared to SAOAX (2.75%). In terms of maximum drawdown, BIVRX dropped -21.14% vs SAOAX's -52.28%.

SAOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIVRX и SAOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор