Сравнение BIVRX с SAOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invenomic Fund (BIVRX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX).
BIVRX управляется Invenomic. Фонд был запущен 18 июн. 2017 г.. SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности BIVRX и SAOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIVRX и SAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVRX Invenomic Fund | 3.63% | 4.39% | -9.03% | 16.47% | 49.61% | 44.06% | 11.12% | 11.36% | 3.41% | 8.73% |
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 10.98% | -2.00% | 10.49% | 8.81% | -8.66% | 14.38% | 0.17% | -2.26% | -11.25% | 7.79% |
Доходность по периодам
С начала года, BIVRX показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у SAOAX с доходностью 10.98%.
BIVRX
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 0.96%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
SAOAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 2.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIVRX и SAOAX
BIVRX берет комиссию в 2.48%, что несколько больше комиссии SAOAX в 1.76%.
Доходность на риск
BIVRX vs. SAOAX — Ранг доходности на риск
BIVRX
SAOAX
Сравнение BIVRX c SAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIVRX | SAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.08 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 0.63 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.27 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.19 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 0.96 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIVRX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.08 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.17 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.30 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между BIVRX и SAOAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIVRX и SAOAX
Дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности SAOAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVRX Invenomic Fund | 1.86% | 1.93% | 3.55% | 20.26% | 28.43% | 3.00% | 3.11% | 3.21% | 4.82% | 1.21% | 0.00% |
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 0.64% | 0.71% | 1.06% | 0.62% | 0.72% | 0.82% | 1.22% | 0.92% | 1.17% | 7.07% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок BIVRX и SAOAX
Максимальная просадка BIVRX за все время составила -18.29%, что меньше максимальной просадки SAOAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и SAOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIVRX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.29% | -52.28% | +33.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.79% | -6.53% | -7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.66% | -35.90% | +18.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | 0.00% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -8.77% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 6.97% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIVRX и SAOAX
Invenomic Fund (BIVRX) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что BIVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIVRX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 2.89% | +4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 6.07% | +10.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.81% | 61.24% | -40.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 28.68% | -11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 21.13% | -4.02% |