PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIVRX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIVRX с QQQ

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invenomic Fund (BIVRX) и Invesco QQQ (QQQ).

BIVRX управляется Invenomic. Фонд был запущен 18 июн. 2017 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIVRX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между BIVRX и QQQ составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BIVRX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund (BIVRX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIVRX:

-0.27

QQQ:

0.53

Коэф-т Сортино

BIVRX:

-0.40

QQQ:

0.92

Коэф-т Омега

BIVRX:

0.96

QQQ:

1.13

Коэф-т Кальмара

BIVRX:

-0.14

QQQ:

0.60

Коэф-т Мартина

BIVRX:

-0.91

QQQ:

1.95

Индекс Язвы

BIVRX:

5.32%

QQQ:

7.00%

Дневная вол-ть

BIVRX:

14.68%

QQQ:

25.49%

Макс. просадка

BIVRX:

-34.31%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

BIVRX:

-32.01%

QQQ:

-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, BIVRX показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 0.69%.

BIVRX

С начала года

-2.59%

1 месяц

-1.37%

6 месяцев

1.30%

1 год

-3.98%

3 года

-11.22%

5 лет

11.83%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

0.69%

1 месяц

15.64%

6 месяцев

2.10%

1 год

13.48%

3 года

21.36%

5 лет

18.22%

10 лет

17.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund

Invesco QQQ

Сравнение комиссий BIVRX и QQQ

BIVRX берет комиссию в 2.48%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

BIVRX
Invenomic Fund
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIVRX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVRX
Ранг риск-скорректированной доходности BIVRX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIVRX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIVRX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVRX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVRX и QQQ

Дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности QQQ в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIVRX
Invenomic Fund		3.64%3.55%2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок BIVRX и QQQ

Максимальная просадка BIVRX за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIVRX и QQQ

Текущая волатильность для Invenomic Fund (BIVRX) составляет 3.38%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что BIVRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...