PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVRX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIVRX с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIVRX (Invenomic Fund) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both funds - BIVRX is a Long-Short fund managed by Invenomic, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, BIVRX returned 5.72%/yr vs 17.86%/yr for QQQ. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. BIVRX charges 2.48%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности BIVRX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund (BIVRX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIVRX показывает доходность -15.45%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

BIVRX

1 день
-2.33%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-15.45%
6 месяцев
-10.79%
1 год
-10.04%
3 года*
-5.34%
5 лет*
5.72%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIVRX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVRX
Invenomic Fund		-15.45%4.39%-9.03%16.47%49.61%44.06%11.12%11.36%3.41%8.73%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%10.75%

Correlation

The correlation between BIVRX and QQQ is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

-0.15

The correlation between BIVRX and QQQ shifts across timeframes, from -0.35 (3 years) to -0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с BIVRX:
BIVRX с QLEIXBIVRX с FSCEXBIVRX с PRWCXBIVRX с USNQXBIVRX с TMFBIVRX с BTC-USDBIVRX с SPY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

BIVRX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVRX
Ранг доходности на риск BIVRX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX: 11
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVRX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVRXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
2.57

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
3.37

-3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.44

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

3.42

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

13.14

-14.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIVRX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVRX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVRX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVRXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

2.57

-2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.80

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.41

+0.29

Просадки

Сравнение просадок BIVRX и QQQ

Максимальная просадка BIVRX за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVRXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.14%

-82.97%

+61.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.70%

-11.96%

-8.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.14%

-22.77%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-35.12%

+13.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.14%

-0.74%

-20.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-32.78%

+26.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

3.11%

+4.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVRX и QQQ

Invenomic Fund (BIVRX) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что BIVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVRXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.21%

4.51%

+7.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.24%

12.10%

+8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.31%

15.94%

+8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

22.37%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

22.29%

-4.72%

Сравнение комиссий BIVRX и QQQ

BIVRX берет комиссию в 2.48%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVRX и QQQ

Дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIVRX
Invenomic Fund		2.28%1.93%3.55%20.26%28.43%3.00%3.11%3.21%4.82%1.21%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

BIVRX and QQQ have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVRX has higher volatility (12.21%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, BIVRX dropped -21.14% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIVRX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор