PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVRX с PHSWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIVRX с PHSWX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIVRX (Invenomic Fund) and PHSWX (Parvin Hedged Equity Solari World Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BIVRX returned 6.19%/yr vs 3.80%/yr for PHSWX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BIVRX charges 2.48%/yr vs 0.01%/yr for PHSWX.

Доходность

Сравнение доходности BIVRX и PHSWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund (BIVRX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIVRX показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у PHSWX с доходностью 7.19%.

BIVRX

1 день
-4.45%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-13.43%
6 месяцев
-10.00%
1 год
-7.56%
3 года*
-4.59%
5 лет*
6.19%
10 лет*
—

PHSWX

1 день
0.62%
1 месяц
0.71%
С начала года
7.19%
6 месяцев
7.31%
1 год
14.65%
3 года*
10.48%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIVRX и PHSWX

2026 (YTD)20252024202320222021
BIVRX
Invenomic Fund		-13.43%4.39%-9.03%16.47%49.61%42.79%
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		7.19%22.65%1.35%1.80%-12.69%3.47%

Correlation

The correlation between BIVRX and PHSWX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2021 г.

0.15

The correlation between BIVRX and PHSWX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund

Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Часто сравнивают с BIVRX:
BIVRX с QLEIXBIVRX с FSCEXBIVRX с PRWCXBIVRX с USNQXBIVRX с TMFBIVRX с BTC-USDBIVRX с SPY
Часто сравнивают с PHSWX:
PHSWX с CPIEXPHSWX с GARIXPHSWX с BIVIXPHSWX с CRIHXPHSWX с SAOAXPHSWX с SNOIXPHSWX с VMNIX

Доходность на риск

BIVRX vs. PHSWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVRX
Ранг доходности на риск BIVRX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PHSWX
Ранг доходности на риск PHSWX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSWX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSWX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSWX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSWX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSWX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVRX c PHSWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVRXPHSWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
0.93

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
1.32

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.17

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.04

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

2.84

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIVRX vs. PHSWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVRX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа PHSWX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVRX и PHSWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVRXPHSWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.93

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.01

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.01

+0.71

Просадки

Сравнение просадок BIVRX и PHSWX

Максимальная просадка BIVRX за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки PHSWX в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и PHSWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVRXPHSWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.14%

-94.47%

+73.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.70%

-14.06%

-6.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.14%

-94.47%

+73.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-94.47%

+73.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.25%

-92.93%

+73.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-29.22%

+23.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

5.12%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVRX и PHSWX

Invenomic Fund (BIVRX) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что BIVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHSWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVRXPHSWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

4.49%

+7.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.20%

12.97%

+7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

15.76%

+8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

754.83%

-737.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

725.68%

-708.12%

Сравнение комиссий BIVRX и PHSWX

BIVRX берет комиссию в 2.48%, что несколько больше комиссии PHSWX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVRX и PHSWX

Дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности PHSWX в 0.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIVRX
Invenomic Fund		2.23%1.93%3.55%20.26%28.43%3.00%3.11%3.21%4.82%1.21%
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		0.45%0.49%1.12%2.04%2.24%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIVRX and PHSWX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVRX has higher volatility (12.06%) compared to PHSWX (4.49%). In terms of maximum drawdown, BIVRX dropped -21.14% vs PHSWX's -94.47%.

PHSWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIVRX и PHSWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор