PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVRX с GTAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIVRX с GTAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invenomic Fund (BIVRX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX).

BIVRX управляется Invenomic. Фонд был запущен 18 июн. 2017 г.. GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности BIVRX и GTAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund (BIVRX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIVRX и GTAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVRX
Invenomic Fund		3.63%4.39%-9.03%16.47%49.61%44.06%11.12%11.36%3.41%8.73%
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		2.72%12.79%13.28%4.42%3.16%17.72%-5.16%3.26%-8.65%5.66%

Доходность по периодам

С начала года, BIVRX показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у GTAPX с доходностью 2.72%.

BIVRX

1 день
-2.18%
1 месяц
1.93%
С начала года
3.63%
6 месяцев
8.69%
1 год
4.72%
3 года*
0.96%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—

GTAPX

1 день
0.38%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.72%
6 месяцев
6.94%
1 год
14.49%
3 года*
10.66%
5 лет*
9.11%
10 лет*
5.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Часто сравнивают с BIVRX:
BIVRX с QLEIXBIVRX с FSCEXBIVRX с PRWCXBIVRX с USNQXBIVRX с TMFBIVRX с BTC-USDBIVRX с SPY
Часто сравнивают с GTAPX:
GTAPX с QAMNXGTAPX с SPYGTAPX с SAOAXGTAPX с RLSIXGTAPX с VMNIXGTAPX с GARIXGTAPX с ATESX

Сравнение комиссий BIVRX и GTAPX

BIVRX берет комиссию в 2.48%, что несколько больше комиссии GTAPX в 1.25%.

BIVRX
Invenomic Fund
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Доходность на риск

BIVRX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVRX
Ранг доходности на риск BIVRX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX: 99
Ранг коэф-та Мартина
GTAPX
Ранг доходности на риск GTAPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVRX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVRXGTAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.82

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

2.64

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.35

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

3.33

-3.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

11.90

-11.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIVRX vs. GTAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVRX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа GTAPX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVRX и GTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVRXGTAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.82

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.84

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.39

+0.50

Корреляция

Корреляция между BIVRX и GTAPX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVRX и GTAPX

Дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности GTAPX в 16.19%

TTM202520242023202220212020201920182017
BIVRX
Invenomic Fund		1.86%1.93%3.55%20.26%28.43%3.00%3.11%3.21%4.82%1.21%
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		16.19%16.63%11.79%11.23%0.00%0.00%0.00%0.96%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIVRX и GTAPX

Максимальная просадка BIVRX за все время составила -18.29%, что меньше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и GTAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIVRXGTAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.29%

-30.40%

+12.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-4.15%

-9.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.66%

-12.21%

-5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-0.90%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-7.09%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

1.16%

+4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVRX и GTAPX

Invenomic Fund (BIVRX) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что BIVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIVRXGTAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

1.98%

+5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

5.12%

+11.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

8.18%

+12.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

10.89%

+6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

10.20%

+6.91%