PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVIX с VMNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIVIX с VMNIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX).

BIVIX - это активно управляемый фонд от Invenomic. Фонд был запущен 19 июн. 2017 г.. VMNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 окт. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности BIVIX и VMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIVIX и VMNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		3.73%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		5.62%9.36%5.84%12.33%13.47%23.39%-11.58%-9.48%0.66%-0.24%

Доходность по периодам

С начала года, BIVIX показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у VMNIX с доходностью 5.62%.

BIVIX

1 день
-2.18%
1 месяц
2.00%
С начала года
3.73%
6 месяцев
8.84%
1 год
5.01%
3 года*
1.21%
5 лет*
16.44%
10 лет*
—

VMNIX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.96%
С начала года
5.62%
6 месяцев
8.54%
1 год
15.19%
3 года*
11.63%
5 лет*
12.42%
10 лет*
4.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund Institutional Class

Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с BDMIXBIVIX с SNOIXBIVIX с NLSIXBIVIX с WTLSBIVIX с BPLEXBIVIX с PHSWXBIVIX с KCEIX
Часто сравнивают с VMNIX:
VMNIX с VMNFXVMNIX с IMMXVMNIX с QQQVMNIX с ^GSPCVMNIX с VIMAXVMNIX с VIGAXVMNIX с QNZIX

Сравнение комиссий BIVIX и VMNIX

BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии VMNIX в 1.25%.

BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

Доходность на риск

BIVIX vs. VMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VMNIX
Ранг доходности на риск VMNIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVIX c VMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVIXVMNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

2.06

-1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

3.04

-2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.37

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

3.25

-2.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

9.26

-8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIVIX vs. VMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVIX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа VMNIX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVIX и VMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVIXVMNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

2.06

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.74

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.31

+0.72

Корреляция

Корреляция между BIVIX и VMNIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVIX и VMNIX

Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности VMNIX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.12%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%0.00%0.00%
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		3.38%3.59%5.67%5.15%0.78%0.20%0.86%3.23%1.00%1.16%0.45%0.10%

Просадки

Сравнение просадок BIVIX и VMNIX

Максимальная просадка BIVIX за все время составила -18.32%, что меньше максимальной просадки VMNIX в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и VMNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIVIXVMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.32%

-27.90%

+9.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-4.95%

-8.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.23%

-6.69%

-10.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-0.47%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-8.82%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

1.73%

+4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVIX и VMNIX

Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что BIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIVIXVMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

1.57%

+6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

5.76%

+11.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.78%

7.60%

+13.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

7.19%

+8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

6.35%

+10.26%