PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVIX с SPEDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIVIX с SPEDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) and SPEDX (Alger Dynamic Opportunities Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BIVIX returned 8.71%/yr vs 4.22%/yr for SPEDX. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. BIVIX charges 3.17%/yr vs 0.91%/yr for SPEDX.

Доходность

Сравнение доходности BIVIX и SPEDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIVIX показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у SPEDX с доходностью 7.26%.

BIVIX

1 день
-2.28%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-15.31%
6 месяцев
-10.67%
1 год
-9.72%
3 года*
-5.09%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—

SPEDX

1 день
0.17%
1 месяц
3.44%
С начала года
7.26%
6 месяцев
6.26%
1 год
10.50%
3 года*
12.27%
5 лет*
4.22%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIVIX и SPEDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-15.31%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%
SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund		7.26%6.22%23.03%4.24%-13.90%3.96%47.30%12.79%-2.32%-1.12%

Correlation

The correlation between BIVIX and SPEDX is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

-0.31

Over the past year, the inverse relationship between BIVIX and SPEDX has strengthened: their correlation has moved from -0.31 to -0.51, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund Institutional Class

Alger Dynamic Opportunities Fund

Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с BGXBIVIX с WAYEXBIVIX с LSOFXBIVIX с LEQIXBIVIX с WTLSBIVIX с PHSWXBIVIX с QLFRX
Часто сравнивают с SPEDX:
SPEDX с LBAYSPEDX с CLSESPEDX с FTLSSPEDX с AGGSPEDX с ATESXSPEDX с JAKRXSPEDX с GTRFX

Доходность на риск

BIVIX vs. SPEDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPEDX
Ранг доходности на риск SPEDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEDX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEDX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVIX c SPEDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVIXSPEDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
0.99

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
1.45

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.18

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

1.18

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

3.30

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIVIX vs. SPEDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVIX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа SPEDX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVIX и SPEDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVIXSPEDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

0.99

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.36

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.55

+0.28

Просадки

Сравнение просадок BIVIX и SPEDX

Максимальная просадка BIVIX за все время составила -20.70%, что меньше максимальной просадки SPEDX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и SPEDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVIXSPEDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.70%

-29.02%

+8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.70%

-9.18%

-11.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.70%

-13.23%

-7.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.70%

-29.02%

+8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.65%

0.00%

-20.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-6.94%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.91%

3.28%

+4.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVIX и SPEDX

Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что BIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVIXSPEDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.23%

3.92%

+8.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.22%

8.20%

+12.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.30%

10.93%

+13.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

11.83%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

12.84%

+4.27%

Сравнение комиссий BIVIX и SPEDX

BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии SPEDX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVIX и SPEDX

Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности SPEDX в 0.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.59%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%0.00%
SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund		0.08%0.09%0.00%0.00%0.00%5.69%4.94%3.75%1.92%0.00%0.32%

Часто задаваемые вопросы

BIVIX and SPEDX have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVIX has higher volatility (12.23%) compared to SPEDX (3.92%). In terms of maximum drawdown, BIVIX dropped -20.70% vs SPEDX's -29.02%.

SPEDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIVIX и SPEDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор