PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVIX с SPEDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIVIX с SPEDX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) and SPEDX (Alger Dynamic Opportunities Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BIVIX returned 10.42%/yr vs 3.62%/yr for SPEDX. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. BIVIX charges 3.17%/yr vs 0.91%/yr for SPEDX.

Доходность

Сравнение доходности BIVIX и SPEDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIVIX показывает доходность -15.76%, что значительно ниже, чем у SPEDX с доходностью 7.17%.

BIVIX

1 день
2.90%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-15.76%
6 месяцев
-13.67%
1 год
-9.35%
3 года*
-5.08%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—

SPEDX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.30%
С начала года
7.17%
6 месяцев
5.84%
1 год
10.25%
3 года*
12.48%
5 лет*
3.62%
10 лет*
9.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIVIX и SPEDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-15.76%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%
SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund		7.17%6.22%23.03%4.24%-13.90%3.96%47.30%12.79%-2.32%-0.15%

Correlation

The correlation between BIVIX and SPEDX is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

-0.31

Over the past year, the inverse relationship between BIVIX and SPEDX has strengthened: their correlation has moved from -0.31 to -0.55, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund Institutional Class

Alger Dynamic Opportunities Fund

Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с LSOFXBIVIX с BGXBIVIX с WAYEXBIVIX с WTLSBIVIX с LEQIXBIVIX с PHSWXBIVIX с TTDAX
Часто сравнивают с SPEDX:
SPEDX с LBAYSPEDX с CLSESPEDX с FTLSSPEDX с AGGSPEDX с ATESXSPEDX с JAKRXSPEDX с GTRFX

Доходность на риск

BIVIX vs. SPEDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPEDX
Ранг доходности на риск SPEDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEDX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEDX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEDX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEDX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVIX c SPEDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIVIXSPEDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
0.80

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
1.19

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.15

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

1.04

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

2.88

-3.86

BIVIX vs. SPEDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVIX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа SPEDX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVIX и SPEDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIVIX и SPEDX

Максимальная просадка BIVIX за все время составила -26.95%, что меньше максимальной просадки SPEDX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и SPEDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVIXSPEDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.95%

-29.02%

+2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.95%

-9.18%

-17.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.95%

-13.23%

-13.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.95%

-29.02%

+2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.07%

-2.14%

-18.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-6.93%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.23%

3.32%

+5.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVIX и SPEDX

Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) имеет более высокую волатильность в 13.91% по сравнению с Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что BIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVIXSPEDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.91%

5.62%

+8.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.70%

9.24%

+13.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

12.07%

+14.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

12.02%

+5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

12.92%

+4.58%

Сравнение комиссий BIVIX и SPEDX

BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии SPEDX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVIX и SPEDX

Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности SPEDX в 0.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.61%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%0.00%
SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund		0.08%0.09%0.00%0.00%0.00%5.69%4.94%3.75%1.92%0.00%0.32%

Часто задаваемые вопросы

BIVIX and SPEDX have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVIX has higher volatility (13.91%) compared to SPEDX (5.62%). In terms of maximum drawdown, BIVIX dropped -26.95% vs SPEDX's -29.02%.

SPEDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIVIX и SPEDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор