Сравнение BIVIX с PWLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX).
BIVIX - это активно управляемый фонд от Invenomic. Фонд был запущен 19 июн. 2017 г.. PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BIVIX и PWLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIVIX и PWLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 3.73% | 4.63% | -8.81% | 16.80% | 50.01% | 63.81% | 11.46% | 11.59% | 3.68% | 8.93% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 9.37% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 6.94% |
Доходность по периодам
С начала года, BIVIX показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у PWLIX с доходностью 9.37%.
BIVIX
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- 16.44%
- 10 лет*
- —
PWLIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIVIX и PWLIX
BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.
Доходность на риск
BIVIX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск
BIVIX
PWLIX
Сравнение BIVIX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIVIX | PWLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.70 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.02 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.13 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.24 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 2.36 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIVIX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.70 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.82 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.54 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между BIVIX и PWLIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIVIX и PWLIX
Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности PWLIX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 2.12% | 2.20% | 3.95% | 20.15% | 27.91% | 16.08% | 3.15% | 3.19% | 4.79% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.08% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок BIVIX и PWLIX
Максимальная просадка BIVIX за все время составила -18.32%, что меньше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и PWLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIVIX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.32% | -26.92% | +8.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -5.79% | -7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.23% | -11.74% | -5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -0.12% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -4.16% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 3.03% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIVIX и PWLIX
Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что BIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIVIX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 2.38% | +5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.76% | 6.00% | +10.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.78% | 9.02% | +11.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 8.86% | +7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 8.94% | +7.67% |