Сравнение BIVIX с HSGFX
BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) and HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BIVIX returned 8.71%/yr vs -3.31%/yr for HSGFX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. BIVIX charges 3.17%/yr vs 1.15%/yr for HSGFX.
Доходность
Сравнение доходности BIVIX и HSGFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIVIX показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у HSGFX с доходностью -8.61%.
BIVIX
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -10.67%
- 1 год
- -9.72%
- 3 года*
- -5.09%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- —
HSGFX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -8.61%
- 6 месяцев
- -8.26%
- 1 год
- -18.01%
- 3 года*
- -4.06%
- 5 лет*
- -3.31%
- 10 лет*
- -2.84%
Сравнение доходности по годам BIVIX и HSGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | -15.31% | 4.63% | -8.81% | 16.80% | 50.01% | 63.81% | 11.46% | 11.59% | 3.68% | 8.93% |
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | -8.61% | 6.24% | -6.99% | -11.60% | 17.33% | -0.23% | 14.52% | -18.87% | 8.78% | -5.39% |
Correlation
The correlation between BIVIX and HSGFX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г. | 0.17 |
Over the past year, BIVIX and HSGFX have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIVIX vs. HSGFX — Ранг доходности на риск
BIVIX
HSGFX
Сравнение BIVIX c HSGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIVIX | HSGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.76 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.91 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.75 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIVIX | HSGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -1.60 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.30 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.01 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок BIVIX и HSGFX
Максимальная просадка BIVIX за все время составила -20.70%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и HSGFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIVIX | HSGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.70% | -60.61% | +39.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.70% | -19.80% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.70% | -24.22% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.70% | -24.22% | +3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.65% | -56.47% | +35.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -26.86% | +20.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 10.23% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIVIX и HSGFX
Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что BIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIVIX | HSGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.23% | 4.15% | +8.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.22% | 8.83% | +11.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.30% | 11.24% | +13.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 11.07% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 10.71% | +6.40% |
Сравнение комиссий BIVIX и HSGFX
BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии HSGFX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIVIX и HSGFX
Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности HSGFX в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 2.59% | 2.20% | 3.95% | 20.15% | 27.91% | 16.08% | 3.15% | 3.19% | 4.79% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.55% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
BIVIX and HSGFX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIVIX has higher volatility (12.23%) compared to HSGFX (4.15%). In terms of maximum drawdown, BIVIX dropped -20.70% vs HSGFX's -60.61%.
BIVIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIVIX и HSGFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор