Сравнение BIVIX с GARIX
BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) and GARIX (Gotham Absolute Return Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BIVIX returned 8.80%/yr vs 14.44%/yr for GARIX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. BIVIX charges 3.17%/yr vs 1.50%/yr for GARIX.
Доходность
Сравнение доходности BIVIX и GARIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIVIX показывает доходность -22.03%, что значительно ниже, чем у GARIX с доходностью 10.85%.
BIVIX
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -11.08%
- С начала года
- -22.03%
- 6 месяцев
- -19.30%
- 1 год
- -15.80%
- 3 года*
- -7.50%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- —
GARIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение доходности по годам BIVIX и GARIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | -22.03% | 4.63% | -8.81% | 16.80% | 50.01% | 63.81% | 11.46% | 11.59% | 3.68% | 8.93% |
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 10.85% | 16.18% | 20.46% | 17.70% | -5.04% | 26.87% | -6.19% | 11.50% | -4.86% | 7.66% |
Correlation
The correlation between BIVIX and GARIX is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | 0.06 |
The correlation between BIVIX and GARIX shifts across timeframes, from -0.35 (3 years) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIVIX vs. GARIX — Ранг доходности на риск
BIVIX
GARIX
Сравнение BIVIX c GARIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIVIX | GARIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.43 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 5.31 | -5.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 20.84 | -22.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIVIX и GARIX
Максимальная просадка BIVIX за все время составила -26.95%, примерно равная максимальной просадке GARIX в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и GARIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIVIX | GARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.95% | -26.49% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.95% | -3.85% | -23.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.95% | -23.15% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.95% | -23.15% | -3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.95% | -0.83% | -26.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -4.50% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.01% | 0.98% | +8.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIVIX и GARIX
Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Gotham Absolute Return Fund (GARIX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что BIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIVIX | GARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 3.58% | +8.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.10% | 6.81% | +15.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 8.49% | +17.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 15.39% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 13.92% | +3.48% |
Сравнение комиссий BIVIX и GARIX
BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии GARIX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIVIX и GARIX
Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности GARIX в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 2.82% | 2.20% | 3.95% | 20.15% | 27.91% | 16.08% | 3.15% | 3.19% | 4.79% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 6.47% | 7.18% | 18.74% | 5.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% |
Часто задаваемые вопросы
BIVIX and GARIX have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIVIX has higher volatility (12.50%) compared to GARIX (3.58%). In terms of maximum drawdown, BIVIX dropped -26.95% vs GARIX's -26.49%.
GARIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIVIX и GARIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор