PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVIX с GARIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIVIX с GARIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX).

BIVIX - это активно управляемый фонд от Invenomic. Фонд был запущен 19 июн. 2017 г.. GARIX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BIVIX и GARIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIVIX и GARIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		3.73%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		0.28%16.18%20.46%17.70%-5.04%26.87%-6.19%11.50%-4.86%7.82%

Доходность по периодам

С начала года, BIVIX показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у GARIX с доходностью 0.28%.

BIVIX

1 день
-2.18%
1 месяц
2.00%
С начала года
3.73%
6 месяцев
8.84%
1 год
5.01%
3 года*
1.21%
5 лет*
16.44%
10 лет*
—

GARIX

1 день
1.51%
1 месяц
-1.96%
С начала года
0.28%
6 месяцев
2.80%
1 год
17.39%
3 года*
16.76%
5 лет*
12.75%
10 лет*
8.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund Institutional Class

Gotham Absolute Return Fund

Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с BDMIXBIVIX с SNOIXBIVIX с BPLEXBIVIX с PHSWXBIVIX с KCEIXBIVIX с NLSIXBIVIX с BIVRX
Часто сравнивают с GARIX:
GARIX с MBXIXGARIX с VMNFXGARIX с SPYGARIX с CLSEGARIX с GONIXGARIX с PHSWXGARIX с KCEIX

Сравнение комиссий BIVIX и GARIX

BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии GARIX в 1.50%.

BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class
GARIX
Gotham Absolute Return Fund

Доходность на риск

BIVIX vs. GARIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
GARIX
Ранг доходности на риск GARIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVIX c GARIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVIXGARIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.50

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

2.16

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.33

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

2.44

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

12.77

-12.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIVIX vs. GARIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVIX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа GARIX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVIX и GARIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVIXGARIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.50

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.83

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.69

+0.34

Корреляция

Корреляция между BIVIX и GARIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVIX и GARIX

Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности GARIX в 7.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.12%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%0.00%0.00%
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		7.16%7.18%18.74%5.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.36%

Просадки

Сравнение просадок BIVIX и GARIX

Максимальная просадка BIVIX за все время составила -18.32%, что меньше максимальной просадки GARIX в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и GARIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIVIXGARIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.32%

-26.49%

+8.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-7.49%

-6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.23%

-23.15%

+5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-3.03%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-4.57%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

1.43%

+4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVIX и GARIX

Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Gotham Absolute Return Fund (GARIX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что BIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIVIXGARIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

2.94%

+4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

6.19%

+10.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.78%

11.87%

+8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

15.35%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

13.87%

+2.74%