PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIV с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIV с VYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

BIV и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BIV и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIV и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		-0.23%8.52%1.57%6.07%-13.21%-2.40%9.67%10.34%-0.19%3.65%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.69%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, BIV показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции BIV уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 2.04% против 11.22% соответственно.

BIV

1 день
0.00%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.54%
1 год
4.69%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.54%
10 лет*
2.04%

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.19%
1 год
17.89%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с VFICXBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с AGG
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Сравнение комиссий BIV и VYM

BIV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Доходность на риск

BIV vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIV c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.19

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.70

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.56

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

6.86

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIV vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIV на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIV и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.19

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.79

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.69

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.49

+0.16

Корреляция

Корреляция между BIV и VYM составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIV и VYM

Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности VYM в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		4.14%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок BIV и VYM

Максимальная просадка BIV за все время составила -18.95%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

BIVVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.95%

-56.98%

+38.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-11.32%

+8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-15.84%

-2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.95%

-35.21%

+16.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-4.91%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-7.25%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

2.57%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BIV и VYM

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) составляет 1.77%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что BIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIVVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

3.60%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

7.96%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

15.14%

-10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

13.97%

-7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.50%

16.33%

-10.83%