PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIV с VFIUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIV с VFIUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX).

BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. VFIUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности BIV и VFIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIV и VFIUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		-0.23%8.52%1.57%6.07%-13.21%-2.40%9.67%10.34%-0.19%3.65%
VFIUX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares		-0.46%7.65%1.49%3.85%-10.34%-2.30%8.31%6.40%1.11%1.67%

Доходность по периодам

С начала года, BIV показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у VFIUX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции BIV превзошли акции VFIUX по среднегодовой доходности: 2.04% против 1.39% соответственно.

BIV

1 день
0.00%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.54%
1 год
4.69%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.54%
10 лет*
2.04%

VFIUX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.42%
1 год
3.62%
3 года*
3.17%
5 лет*
0.31%
10 лет*
1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с VFICXBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с AGG
Часто сравнивают с VFIUX:
VFIUX с VFIRXVFIUX с VUSUXVFIUX с VBILXVFIUX с VEDTXVFIUX с BNDVFIUX с VBTLXVFIUX с SWVXX

Сравнение комиссий BIV и VFIUX

BIV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VFIUX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFIUX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Доходность на риск

BIV vs. VFIUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VFIUX
Ранг доходности на риск VFIUX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIUX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIUX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIUX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIUX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIUX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIV c VFIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVVFIUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.90

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.36

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.54

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

4.71

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIV vs. VFIUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIV на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIUX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIV и VFIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVVFIUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.90

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.05

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.30

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.69

-0.04

Корреляция

Корреляция между BIV и VFIUX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIV и VFIUX

Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности VFIUX в 3.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		4.14%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%
VFIUX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares		3.67%3.99%4.16%3.25%2.07%1.07%4.94%2.40%2.44%1.86%2.87%2.60%

Просадки

Сравнение просадок BIV и VFIUX

Максимальная просадка BIV за все время составила -18.95%, что больше максимальной просадки VFIUX в -15.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и VFIUX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIVVFIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.95%

-15.41%

-3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-2.85%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-14.88%

-3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.95%

-15.41%

-3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-2.16%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-2.80%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.93%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BIV и VFIUX

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что BIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIVVFIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.44%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

2.57%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

4.30%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

5.59%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.50%

4.66%

+0.84%