PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIV с VFIUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIV с VFIUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) and VFIUX (Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares) are both funds - BIV is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index, while VFIUX is a Government Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, BIV returned 1.93%/yr vs 1.34%/yr for VFIUX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BIV charges 0.03%/yr vs 0.10%/yr for VFIUX.

Доходность

Сравнение доходности BIV и VFIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIV показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у VFIUX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции BIV превзошли акции VFIUX по среднегодовой доходности: 1.93% против 1.34% соответственно.

BIV

1 день
0.13%
1 месяц
0.04%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.10%
1 год
4.33%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.28%
10 лет*
1.93%

VFIUX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.26%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-0.43%
1 год
3.22%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIV и VFIUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		-0.11%8.52%1.57%6.07%-13.21%-2.40%9.67%10.34%-0.19%3.65%
VFIUX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares		-0.57%7.65%1.49%3.85%-10.34%-2.30%8.31%6.40%1.11%1.67%

Correlation

The correlation between BIV and VFIUX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г.

0.90

The correlation between BIV and VFIUX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с VFICXBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с AGG
Часто сравнивают с VFIUX:
VFIUX с VFIRXVFIUX с VBILXVFIUX с VUSUXVFIUX с VEDTXVFIUX с VBTLXVFIUX с BNDVFIUX с VOO

Доходность на риск

BIV vs. VFIUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VFIUX
Ранг доходности на риск VFIUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIUX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIUX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIUX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIUX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIUX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIV c VFIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVVFIUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
0.97

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.48

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

1.18

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

3.41

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIV vs. VFIUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIV на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIUX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIV и VFIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVVFIUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.97

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.01

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.29

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.69

-0.04

Просадки

Сравнение просадок BIV и VFIUX

Максимальная просадка BIV за все время составила -18.95%, что больше максимальной просадки VFIUX в -15.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и VFIUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVVFIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.95%

-15.41%

-3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-3.19%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.07%

-4.75%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-14.88%

-3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.95%

-15.41%

-3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-2.27%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-2.80%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.10%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BIV и VFIUX

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что BIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVVFIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.25%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

2.74%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06%

3.88%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

5.63%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.50%

4.67%

+0.83%

Сравнение комиссий BIV и VFIUX

BIV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VFIUX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIV и VFIUX

Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности VFIUX в 4.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		4.21%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%
VFIUX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares		4.04%3.99%4.16%3.25%2.07%1.07%4.94%2.40%2.44%1.86%2.87%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BIV and VFIUX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BIV has higher volatility (1.36%) compared to VFIUX (1.25%). In terms of maximum drawdown, BIV dropped -18.95% vs VFIUX's -15.41%.

BIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIV и VFIUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор