PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIV с VFIUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIV с VFIUX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX).

BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. VFIUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIV или VFIUX.

Корреляция

Корреляция между BIV и VFIUX составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности BIV и VFIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIV:

1.13

VFIUX:

1.08

Коэф-т Сортино

BIV:

1.64

VFIUX:

1.64

Коэф-т Омега

BIV:

1.19

VFIUX:

1.19

Коэф-т Кальмара

BIV:

0.50

VFIUX:

0.38

Коэф-т Мартина

BIV:

2.76

VFIUX:

2.63

Индекс Язвы

BIV:

2.20%

VFIUX:

2.10%

Дневная вол-ть

BIV:

5.48%

VFIUX:

5.15%

Макс. просадка

BIV:

-18.95%

VFIUX:

-18.44%

Текущая просадка

BIV:

-6.48%

VFIUX:

-9.13%

Доходность по периодам

С начала года, BIV показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у VFIUX с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции BIV превзошли акции VFIUX по среднегодовой доходности: 1.78% против 0.75% соответственно.

BIV

С начала года

2.54%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

1.87%

1 год

6.16%

5 лет

-0.53%

10 лет

1.78%

VFIUX

С начала года

2.16%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

2.02%

1 год

5.52%

5 лет

-1.68%

10 лет

0.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BIV и VFIUX

BIV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFIUX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFIUX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIV и VFIUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIV
Ранг риск-скорректированной доходности BIV, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
VFIUX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIUX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIUX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIUX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIUX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIUX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIUX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIV c VFIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIV на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIUX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIV и VFIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIV и VFIUX

Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности VFIUX в 3.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF		3.88%3.79%3.10%2.41%3.42%2.96%2.75%2.87%2.69%2.38%3.02%3.96%
VFIUX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares		3.74%4.16%3.55%2.07%1.03%1.28%2.42%2.44%1.88%1.70%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок BIV и VFIUX

Максимальная просадка BIV за все время составила -18.95%, примерно равная максимальной просадке VFIUX в -18.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и VFIUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIV и VFIUX

Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что BIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...