Сравнение BIV с VBIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX).
BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. VBIMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BIV и VBIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIV и VBIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 0.00% | 8.52% | 1.57% | 6.07% | -13.21% | -2.40% | 9.67% | 10.34% | -0.19% | 3.65% |
VBIMX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares | -0.65% | 8.59% | 1.55% | 5.78% | -13.25% | -2.50% | 9.83% | 10.22% | -0.13% | 3.89% |
Доходность по периодам
Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIV имеют среднегодовую доходность 2.04%, а акции VBIMX немного отстают с 1.98%.
BIV
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 2.04%
VBIMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 1.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIV и VBIMX
BIV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VBIMX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BIV vs. VBIMX — Ранг доходности на риск
BIV
VBIMX
Сравнение BIV c VBIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIV | VBIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.95 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.39 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.43 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 4.66 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIV | VBIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.95 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.07 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.67 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между BIV и VBIMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIV и VBIMX
Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности VBIMX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.13% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
VBIMX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 3.80% | 4.03% | 3.82% | 2.82% | 2.41% | 3.23% | 2.95% | 2.75% | 2.89% | 2.76% | 3.08% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок BIV и VBIMX
Максимальная просадка BIV за все время составила -18.95%, примерно равная максимальной просадке VBIMX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и VBIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIV | VBIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.95% | -19.07% | +0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -3.18% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | -18.84% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.95% | -19.07% | +0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -2.43% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -3.33% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.98% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIV и VBIMX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что BIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIV | VBIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 1.63% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 2.73% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 4.58% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 6.36% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 5.37% | +0.13% |