Сравнение BIV с PIFI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI).
BIV и PIFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. PIFI - это активно управляемый фонд от ClearShares. Фонд был запущен 1 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BIV и PIFI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIV и PIFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | -0.23% | 8.52% | 1.57% | 6.07% | -13.21% | -2.40% | 0.68% |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 0.02% | 6.29% | 2.52% | 4.61% | -7.15% | -1.33% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, BIV показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у PIFI с доходностью 0.02%.
BIV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 2.04%
PIFI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIV и PIFI
BIV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PIFI в 0.45%.
Доходность на риск
BIV vs. PIFI — Ранг доходности на риск
BIV
PIFI
Сравнение BIV c PIFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIV | PIFI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.35 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.02 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.19 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 7.59 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIV | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.35 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.33 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.23 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между BIV и PIFI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIV и PIFI
Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности PIFI в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.14% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 3.75% | 3.16% | 2.92% | 2.29% | 1.22% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIV и PIFI
Максимальная просадка BIV за все время составила -18.95%, что больше максимальной просадки PIFI в -10.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и PIFI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIV | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.95% | -10.59% | -8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -1.85% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | -10.41% | -8.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -1.30% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -3.29% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.53% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIV и PIFI
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что BIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIV | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.11% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 1.77% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 2.88% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 3.64% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 3.51% | +1.99% |