Сравнение BIV с OVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB).
BIV и OVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. OVB - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BIV и OVB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIV и OVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | -0.23% | 8.52% | 1.57% | 6.07% | -13.21% | -2.40% | 9.67% | -0.16% |
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 1.52% | 7.72% | 4.03% | 6.89% | -16.96% | 0.71% | 9.40% | 1.22% |
Доходность по периодам
С начала года, BIV показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у OVB с доходностью 1.52%.
BIV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 2.04%
OVB
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIV и OVB
BIV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии OVB в 0.79%.
Доходность на риск
BIV vs. OVB — Ранг доходности на риск
BIV
OVB
Сравнение BIV c OVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIV | OVB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.20 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.73 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.97 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 8.60 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIV | OVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.20 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.12 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.24 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между BIV и OVB составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIV и OVB
Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности OVB в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.14% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 7.37% | 6.00% | 5.81% | 5.20% | 4.67% | 4.59% | 3.88% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIV и OVB
Максимальная просадка BIV за все время составила -18.95%, что меньше максимальной просадки OVB в -21.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и OVB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIV | OVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.95% | -21.69% | +2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -2.67% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | -21.69% | +2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -1.40% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -7.21% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.92% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIV и OVB
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) составляет 1.77%, в то время как у Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что BIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIV | OVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 2.44% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 4.67% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 6.34% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 7.29% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 7.65% | -2.15% |