Сравнение BIV с AVGE
BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) and AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) are both exchange-traded funds - BIV is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index, while AVGE is a Global Equities fund actively managed by Avantis. BIV is passively managed, while AVGE is actively managed. Over the past 3 years, BIV returned 4.62%/yr vs 20.72%/yr for AVGE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. BIV charges 0.03%/yr vs 0.23%/yr for AVGE.
Доходность
Сравнение доходности BIV и AVGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIV показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 15.90%.
BIV
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 1.89%
AVGE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 15.90%
- 6 месяцев
- 16.20%
- 1 год
- 33.67%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIV и AVGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | -0.06% | 8.52% | 1.57% | 6.07% | 1.22% |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 15.90% | 20.84% | 13.96% | 19.04% | 11.83% |
Correlation
The correlation between BIV and AVGE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г. | 0.23 |
The correlation between BIV and AVGE shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIV vs. AVGE — Ранг доходности на риск
BIV
AVGE
Сравнение BIV c AVGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIV | AVGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.45 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 3.76 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 15.89 | -11.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIV и AVGE
Максимальная просадка BIV за все время составила -18.95%, что больше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и AVGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIV | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.95% | -17.13% | -1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -8.60% | +5.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.07% | -17.13% | +11.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -0.30% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -2.41% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 2.03% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIV и AVGE
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) составляет 1.45%, в то время как у Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что BIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIV | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 4.87% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | 10.39% | -7.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 13.03% | -9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.41% | 15.27% | -8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 15.27% | -9.76% |
Сравнение комиссий BIV и AVGE
BIV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AVGE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIV и AVGE
Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности AVGE в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 2.12% | 1.67% | 1.92% | 1.93% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.21% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
Часто задаваемые вопросы
BIV and AVGE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGE has higher volatility (4.87%) compared to BIV (1.45%). In terms of maximum drawdown, BIV dropped -18.95% vs AVGE's -17.13%.
On 3-year performance, AVGE leads with 20.72% vs 4.62% for BIV. On fees, BIV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BIV has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVGE has performed better with a 20.72% return vs 4.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.23% for AVGE.
BIV has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 2.12% for AVGE.
BIV is categorized as Intermediate Core Bond, while AVGE is Global Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Avantis. Their fees differ too: 0.03% for BIV and 0.23% for AVGE.
AVGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIV и AVGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор