Сравнение BITX с WGMI
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. BITX is passively managed, while WGMI is actively managed. Over the past 3 years, BITX returned 5.09%/yr vs 41.85%/yr for WGMI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITX charges 2.38%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности BITX и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -55.62%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 24.30%.
BITX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -2.00%
- 6 месяцев
- -62.29%
- С начала года
- -55.62%
- 1 год
- -79.41%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -30.80%
- 6 месяцев
- -6.84%
- С начала года
- 24.30%
- 1 год
- 77.30%
- 3 года*
- 41.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.62% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 24.30% | 72.47% | 23.54% | 48.66% |
Correlation
The correlation between BITX and WGMI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between BITX and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. WGMI — Ранг доходности на риск
BITX
WGMI
Сравнение BITX c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITX | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.20 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.53 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 3.01 | -4.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITX и WGMI
Максимальная просадка BITX за все время составила -83.45%, примерно равная максимальной просадке WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.45% | -85.76% | +2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.45% | -50.94% | -32.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.45% | -62.79% | -20.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.38% | -34.02% | -46.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.59% | -42.11% | +8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.27% | 25.79% | +31.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и WGMI
2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеют волатильность 21.36% и 21.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 21.21% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.41% | 56.59% | +12.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.86% | 77.93% | +9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.64% | 81.52% | +16.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.64% | 81.52% | +16.12% |
Сравнение комиссий BITX и WGMI
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и WGMI
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.48%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 31.48% | 21.69% | 10.70% | 0.00% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and WGMI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (21.36%) compared to WGMI (21.21%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -83.45% vs WGMI's -85.76%.
On 3-year performance, WGMI leads with 41.85% vs 5.09% for BITX. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, WGMI has been the lower-risk option at 21.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 41.85% return vs 5.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 31.48%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: Volatility Shares and CoinShares. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 0.75% for WGMI.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор