Сравнение BITX с VTI
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past year, BITX returned -78.67% vs 23.02% for VTI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. BITX charges 2.38%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности BITX и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -61.72%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 8.90%.
BITX
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -40.88%
- С начала года
- -61.72%
- 6 месяцев
- -61.62%
- 1 год
- -78.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 23.02%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам BITX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -61.72% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 8.90% | 17.10% | 23.81% | 11.64% |
Correlation
The correlation between BITX and VTI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. VTI — Ранг доходности на риск
BITX
VTI
Сравнение BITX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.33 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.59 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 11.45 | -12.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITX и VTI
Максимальная просадка BITX за все время составила -83.08%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.08% | -55.45% | -27.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.08% | -8.92% | -74.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.08% | -19.30% | -63.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.08% | -2.77% | -80.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.64% | -8.01% | -24.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.73% | 2.02% | +51.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и VTI
2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 26.48% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.48% | 4.86% | +21.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.36% | 10.00% | +59.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.09% | 12.75% | +75.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.17% | 17.50% | +80.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.17% | 18.31% | +79.86% |
Сравнение комиссий BITX и VTI
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и VTI
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 41.63%, что больше доходности VTI в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 41.63% | 21.69% | 10.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.04% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and VTI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (26.48%) compared to VTI (4.86%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -83.08% vs VTI's -55.45%.
On 1-year performance, VTI leads with 23.02% vs -78.67% for BITX. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VTI has performed better with a 23.02% return vs -78.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 41.63%, compared with 1.04% for VTI.
BITX is categorized as Cryptocurrency, while VTI is Large Cap Blend Equities. BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Volatility Shares and Vanguard. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 0.03% for VTI.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор