Сравнение BITX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
BITX и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITX - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BITX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITX Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF | -47.95% | -38.71% | 163.41% | 47.23% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 10.29% |
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -47.95%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.13%.
BITX
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -47.95%
- 6 месяцев
- -75.23%
- 1 год
- -58.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITX и VTI
BITX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
BITX vs. VTI — Ранг доходности на риск
BITX
VTI
Сравнение BITX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | 0.94 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | 1.47 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.22 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.53 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 7.16 | -8.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 0.94 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.48 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между BITX и VTI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и VTI
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.55%, что больше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITX Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF | 37.55% | 21.69% | 10.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок BITX и VTI
Максимальная просадка BITX за все время составила -77.88%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.88% | -55.45% | -22.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.88% | -8.92% | -68.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.00% | -5.39% | -71.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.33% | -8.08% | -21.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.02% | 2.62% | +38.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и VTI
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 21.95% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.95% | 5.41% | +16.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.49% | 9.75% | +63.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.04% | 19.02% | +71.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.78% | 17.40% | +82.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.78% | 18.28% | +81.50% |