Сравнение BITX с VTI
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BITX returned 4.76%/yr vs 19.69%/yr for VTI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. BITX charges 2.38%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности BITX и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -55.44%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%.
BITX
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -5.99%
- 6 месяцев
- -61.95%
- С начала года
- -55.44%
- 1 год
- -79.43%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 8.99%
- С начала года
- 11.20%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 14.66%
Сравнение доходности по годам BITX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.44% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.20% | 17.10% | 23.81% | 11.64% |
Correlation
The correlation between BITX and VTI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. VTI — Ранг доходности на риск
BITX
VTI
Сравнение BITX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.31 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.48 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 10.85 | -12.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITX и VTI
Максимальная просадка BITX за все время составила -83.45%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.45% | -55.45% | -28.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.45% | -8.92% | -74.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.45% | -19.30% | -64.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.30% | -0.73% | -79.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.53% | -8.00% | -25.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.04% | 2.03% | +55.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и VTI
2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 21.49% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.49% | 3.38% | +18.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.81% | 10.13% | +59.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.02% | 12.82% | +75.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.70% | 17.51% | +80.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.70% | 18.28% | +79.42% |
Сравнение комиссий BITX и VTI
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и VTI
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.36%, что больше доходности VTI в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 31.36% | 21.69% | 10.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.05% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and VTI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (21.49%) compared to VTI (3.38%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -83.45% vs VTI's -55.45%.
On 3-year performance, VTI leads with 19.69% vs 4.76% for BITX. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VTI has performed better with a 19.69% return vs 4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 31.36%, compared with 1.05% for VTI.
BITX is categorized as Cryptocurrency, while VTI is Large Cap Blend Equities. BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Volatility Shares and Vanguard. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 0.03% for VTI.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор