Сравнение BITX с SVIX
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BITX returned 4.76%/yr vs -5.58%/yr for SVIX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. BITX charges 2.38%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности BITX и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -55.44%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью 1.07%.
BITX
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -5.99%
- 6 месяцев
- -61.95%
- С начала года
- -55.44%
- 1 год
- -79.43%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.44% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 1.07% | -4.49% | -32.76% | 42.43% |
Correlation
The correlation between BITX and SVIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.28 |
The correlation between BITX and SVIX shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. SVIX — Ранг доходности на риск
BITX
SVIX
Сравнение BITX c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITX | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.20 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.21 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 3.44 | -4.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITX и SVIX
Максимальная просадка BITX за все время составила -83.45%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.45% | -79.30% | -4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.45% | -42.69% | -40.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.45% | -79.30% | -4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.30% | -51.72% | -28.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.53% | -32.18% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.04% | 14.99% | +42.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и SVIX
2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 21.49% по сравнению с -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 11.40%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.49% | 11.40% | +10.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.81% | 43.72% | +26.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.02% | 55.42% | +32.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.70% | 65.88% | +31.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.70% | 65.88% | +31.82% |
Сравнение комиссий BITX и SVIX
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и SVIX
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.36%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 31.36% | 21.69% | 10.70% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and SVIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (21.49%) compared to SVIX (11.40%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -83.45% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, BITX leads with 4.76% vs -5.58% for SVIX. On fees, SVIX is cheaper at 1.47% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 11.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITX has performed better with a 4.76% return vs -5.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVIX is cheaper with a 1.47% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 31.36%, compared with 0.00% for SVIX.
BITX is categorized as Cryptocurrency, while SVIX is Volatility. BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while SVIX tracks Short VIX Futures Index. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор