Сравнение BITX с SVIX
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, BITX returned -78.67% vs 47.49% for SVIX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. BITX charges 2.38%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности BITX и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -61.72%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -6.56%.
BITX
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -40.88%
- С начала года
- -61.72%
- 6 месяцев
- -61.62%
- 1 год
- -78.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 6.99%
- С начала года
- -6.56%
- 6 месяцев
- -4.99%
- 1 год
- 47.49%
- 3 года*
- -5.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -61.72% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | -6.56% | -4.49% | -32.76% | 42.43% |
Correlation
The correlation between BITX and SVIX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. SVIX — Ранг доходности на риск
BITX
SVIX
Сравнение BITX c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITX | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.19 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.12 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 3.18 | -4.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITX и SVIX
Максимальная просадка BITX за все время составила -83.08%, примерно равная максимальной просадке SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.08% | -79.30% | -3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.08% | -42.69% | -40.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.08% | -79.30% | -3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.08% | -55.37% | -27.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.64% | -31.91% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.73% | 14.96% | +38.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и SVIX
2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 26.48% по сравнению с -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 16.55%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.48% | 16.55% | +9.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.36% | 43.22% | +26.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.09% | 55.03% | +33.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.17% | 66.20% | +31.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.17% | 66.20% | +31.97% |
Сравнение комиссий BITX и SVIX
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и SVIX
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 41.63%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 41.63% | 21.69% | 10.70% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and SVIX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (26.48%) compared to SVIX (16.55%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -83.08% vs SVIX's -79.30%.
On 1-year performance, SVIX leads with 47.49% vs -78.67% for BITX. On fees, SVIX is cheaper at 1.47% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 16.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 47.49% return vs -78.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVIX is cheaper with a 1.47% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 41.63%, compared with 0.00% for SVIX.
BITX is categorized as Cryptocurrency, while SVIX is Volatility. BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while SVIX tracks Short VIX Futures Index. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор