Сравнение BITX с SBIT
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - BITX tracks the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%) while SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Both are passively managed. Over the past year, BITX returned -79.41% vs 113.57% for SBIT. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. BITX charges 2.38%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности BITX и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -55.62%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 34.85%.
BITX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -2.00%
- 6 месяцев
- -62.29%
- С начала года
- -55.62%
- 1 год
- -79.41%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.47%
- 6 месяцев
- 63.43%
- С начала года
- 34.85%
- 1 год
- 113.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.62% | -38.71% | 16.25% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 34.85% | -25.11% | -73.74% |
Correlation
The correlation between BITX and SBIT is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.99 |
The correlation between BITX and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. SBIT — Ранг доходности на риск
BITX
SBIT
Сравнение BITX c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITX | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.24 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.38 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 5.38 | -6.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITX и SBIT
Максимальная просадка BITX за все время составила -83.45%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.45% | -91.35% | +7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.45% | -47.94% | -35.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.38% | -78.60% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.59% | -68.90% | +35.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.27% | 21.21% | +36.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и SBIT
2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) имеют волатильность 21.36% и 21.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 21.38% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.41% | 68.54% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.86% | 88.33% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.64% | 96.69% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.64% | 96.69% | +0.95% |
Сравнение комиссий BITX и SBIT
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и SBIT
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.48%, что больше доходности SBIT в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 31.48% | 21.69% | 10.70% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 4.24% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and SBIT have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (21.38%) compared to BITX (21.36%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -83.45% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 113.57% vs -79.41% for BITX. On fees, SBIT is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 113.57% return vs -79.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 31.48%, compared with 4.24% for SBIT.
BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%). They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 0.95% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор