Сравнение BITX с EETH
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and EETH (ProShares Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. BITX is passively managed, while EETH is actively managed. Over the past year, BITX returned -78.67% vs -39.38% for EETH. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BITX charges 2.38%/yr vs 0.95%/yr for EETH.
Доходность
Сравнение доходности BITX и EETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -61.72%, что значительно ниже, чем у EETH с доходностью -48.73%.
BITX
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -40.88%
- С начала года
- -61.72%
- 6 месяцев
- -61.62%
- 1 год
- -78.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EETH
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -48.73%
- 6 месяцев
- -48.12%
- 1 год
- -39.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и EETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -61.72% | -38.71% | 163.41% | 113.91% |
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -48.73% | -17.19% | 33.29% | 31.40% |
Correlation
The correlation between BITX and EETH is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between BITX and EETH has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. EETH — Ранг доходности на риск
BITX
EETH
Сравнение BITX c EETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и ProShares Ether Strategy ETF (EETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITX | EETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.94 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.57 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -0.94 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITX и EETH
Максимальная просадка BITX за все время составила -83.08%, что больше максимальной просадки EETH в -69.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и EETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | EETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.08% | -69.22% | -13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.08% | -69.22% | -13.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.08% | -69.22% | -13.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.64% | -30.29% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.73% | 41.92% | +11.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и EETH
2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 26.48% по сравнению с ProShares Ether Strategy ETF (EETH) с волатильностью 19.61%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | EETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.48% | 19.61% | +6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.36% | 46.52% | +22.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.09% | 69.28% | +18.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.17% | 69.05% | +29.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.17% | 69.05% | +29.12% |
Сравнение комиссий BITX и EETH
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии EETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и EETH
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 41.63%, что меньше доходности EETH в 103.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 41.63% | 21.69% | 10.70% | 0.00% |
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 103.62% | 56.98% | 10.82% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and EETH have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (26.48%) compared to EETH (19.61%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -83.08% vs EETH's -69.22%.
On 1-year performance, EETH leads with -39.38% vs -78.67% for BITX. On fees, EETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EETH has been the lower-risk option at 19.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EETH has performed better with a -39.38% return vs -78.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
EETH has the higher dividend yield at 103.62%, compared with 41.63% for BITX.
They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 0.95% for EETH.
EETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и EETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор